تریدرهایی که در بازار فارکس فعالیت دارند، حتماً با مفهومی به نام حجم معاملاتی مواجه شده‌اند. اما حجم معاملاتی در فارکس به چه معناست؟ حجم معاملاتی میزان کل ارزی است که در یک بازه زمانی معین مثل یک روز در بازار ارز معامله می‌شود.
حجم معاملات به صورت یک عددی است که نشان دهنده مقدار نقدینگی بازار و فعالیت آن است. شما با کمک این حجم معاملاتی می‌توانید اطلاعات ارزشمندی به دست آورید. برای محاسبه حجم معامله در فارکس، به کمک اندیکاتورهای فنی مانند قیمت میانگین وزنی حجمی، حجم تیک، شاخص جریان پول و حجم در تعادل نیاز دارید. این علم چندان پیچیده ای نیست، اما ممکن است خسته کننده باشد، زیرا به بازار غیرمتمرکز مربوط می شود.
بیشتر بخوانید: ولوم تریدینگ چیست؟
حجم معاملاتی چیست؟
حجم معاملاتی در واقع تعداد کل واحدهای معاملاتی است که شما روی یک دارایی مثل سهام، ارز دیجیتال و یا قراردادها انجام می‌دهید. شما این معاملات را در یک بازه زمانی مشخص به صورت خرید یا فروش انجام می‌دهید. اگر به عبارت ساده‌تر بخواهیم آن را تفسیر کنیم، حجم معاملاتی نشان می‌دهد که در یک بازار خاص و در یک بازه زمانی چه مقدار از یک دارایی مشخص مبادله می‌شود.
حجم معامله (Volume) در فارکس به مقدار پولی که در یک معامله مشخص خرید یا فروش می‌شود، اشاره دارد. این مفهوم با واحدی به نام “لات” (Lot) سنجیده می‌شود که استاندارد آن معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است. البته معامله گران می‌توانند از مینی لات (۱۰,۰۰۰ واحد) و میکرو لات (۱,۰۰۰ واحد) نیز استفاده کنند که این امر به آنها اجازه می دهد با سرمایه کمتر و ریسک محدودتر وارد بازار شوند.
لات (lot) یک واحد اندازهگیری برای حجم معامله در فارکس است. حجم در معاملات فارکس، یک واحد اندازه گیری استاندارد است. معامله گران برای محاسبه حجم معامله در فارکس از لات های استاندارد، مینی، میکرو و نانو استفاده می کنند. همه کارگزاران به معامله گران اجازه استفاده از لات های نانو را نمی دهند. بروکرهایی که این کار را انجام می دهند، معمولاً حساب های تجاری خرد ارائه می دهند. بیشتر بخوانید: افزایش حجم معامله در فارکس
محبوب ترین انواع لات ها در فارکس، لات های اندازه استاندارد هستند. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر یک اندازه لات استاندارد یورو یا دلار آمریکا را می خرد یا می فروشد، با استفاده از 100000 واحد ارز معامله می کند. هر بار که ارز یک حرکت پیپ انجام می دهد، معامله گر ضرر می کند یا 10 دلار دریافت می کند.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات، حتما باید ریسک های خود را مدیریت کنید. پیروی از اکثر استراتژی های مدیریت ریسک ساده است. اکثر معامله گران حرفه ای هرگز بیش از 1 تا 5 درصد از سرمایه تجاری خود را به خطر نمی اندازند. اما چگونه می توان اندازه معاملات را محاسبه کرد؟ چه مقدار باید معامله کنید، ریسک شما حدود 1٪ از سرمایه تجاری شما باشد؟ محاسبات آنقدرها هم سخت نیست.
مثال
بیایید تصور کنیم که یک معامله گر به تازگی 1 لات استاندارد را برای USD/JPY باز کرده است. این بدان معناست که آنها می خواهند 100000 ین دلار بخرند. فرض کنید که نرخ مبادله 1.3 است، یعنی 1 ین = 1.3 USD (این نرخ واقعی مبادله USD/JPY نیست). بنابراین با افتتاح این معامله، حجم معاملاتی به معامله گر داده می شود که با فرمول زیر محاسبه می شود.
اندازه لات x نرخ مبادله = حجم معاملات
بنابراین در مورد مثال ما، فرمول به این صورت عمل می کند.
حجم معاملات = 100000 × 1.3
پس طبق فرمول بالا نتیجه می گیریم که در این مثال اندازه یا حجم معامله 130000 دلار است. اگر نرخ ارز 1.4 بود، 140000 دلار می شد. برای محاسبه میزان درآمد 1 پیپ، تعداد پیپ USD/JPY برای 1 لات استاندارد برابر است با 1000/130.000 (اگر نرخ مبادله 130000 باشد) = 7.69 USD.
زمانی که هدف سود احتمالی را در پیپ ها و هدف توقف ضرر را بدانید، می توانید به صورت دستی اندازه معامله و ریسک های مربوط به پاداش ها را محاسبه کنید. همچنین شما می توانید از ماشین حساب های معاملاتی ( ماشین حساب فارکس) استفاده کنید که توسط اکثر کارگزاران فارکس ارائه می شود.
5 روش قابل اعتماد برای محاسبه حجم معامله در فارکس
| نوع روش | تعریف | نحوه تاثیر |
| تیک ولوم | حجم تیک شاخصی است که توسط اکثر کارگزاران و پلتفرم ها ارائه می شود که میزان مشارکت و فعالیت در بازار را نشان می دهد. | از این ابزار برای محاسبه حجم معامله در فارکس استفاده می شود |
| اندیکاتور VWAP | قیمت میانگین وزنی حجمی یا VWAP میانگین قیمت یک جفت ارز در یک روز را نشان می دهد. | این مقدار نشانگر ارزش یک جفت و روند اساسی است |
| اندیکاتور OBV | شاخص حجم On-balance ابزار مفیدی برای شناسایی روندهای نزولی و صعودی بر اساس ماهیت نزولی یا صعودی روز است | افزایش OBV نشان دهنده یک روند صعودی و یک شکست صعودی است، در حالی که کاهش OBV یک روند نزولی و شکست نزولی را تایید می کند. |
| اندیکاتور جریان پول | MFI (شاخص جریان پول) یک نوسانگر فنی است که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم، نشان می دهد که آیا ارز بیش از حد، خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است | اگر شاخص MFI بیش از 80 باشد، خرید بیش از حد و اگر زیر 20 باشد، فروش بیش از حد وجود دارد. |
| اسیلاتور کلینگر | اسیلاتور کلینگر جریان پول بلند مدت را محاسبه می کند، اما نسبت به نوسانات کوتاه مدت حساس تر است | حجم جفت ارزها را با حرکات قیمت آنها مقایسه می کند و نتیجه را به یک نوسانگر تغییر می دهد. |
انواع اندیکاتورهای حجم معاملات
اندیکاتورهای حجم به دو دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند:
اندیکاتورهای حجم پایه
این نوع از اندیکاتورها جز ساده‌ترین اندیکاتورهای حجم هستند که می‌توانند حجم معاملات را به طور مستقیم نشان دهند.
حجم (Volume)
ساده‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتور حجم است که می‌تواند در زیر نمودار قیمت به شکل یک هیستوگرام نمایش داده شود. هر نوار در هیستوگرام…..حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص مثلاً در طی یک روز را می‌تواند نشان دهد.
اندیکاتورهای حجم پیشرفته
اندیکاتورهای حجم پیشرفته نسبت به اندیکاتورهای حجم پایه پیچیدگی بیشتری دارند. این اندیکاتورها حجم و قیمت را ترکیب کرده‌اند و بدین ترتیب توانسته‌اند اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گران قرار دهند.
On-Balance Volume (OBV)
این اندیکاتور به صورت یک خط تجمعی است که محاسبه آن با اضافه کردن حجم در روزهای صعودی و کم کردن حجم در روزهای نزولی انجام می‌گیرد. این اندیکاتور به ما کمک میکند تا راحت‌تر بتوانیم فشار خرید و فروش در بازار را درک کنیم.
Volume Price Trend (VPT)
این اندیکاتور مشابه با اندیکاتور قبلی است، اما در این جا به جای آنکه فقط بر اساس جهت حرکت قیمت باشد، تغییرات قیمت هم مد نظر گرفته می‌شود. این اندیکاتور به ما کمک میکند تا بتوانیم راحت‌تر قدرت روند را ارزیابی کنیم.
Accumulation/Distribution (A/D)
این اندیکاتور به جای استفاده کردن از قیمت بسته، از قیمت وزنی حجم استفاده میکند و به ما کمک میکند تا نقاط تجمع و توزیع را بهتر شناسایی کنیم.
Chaikin Money Flow (CMF)
این اندیکاتور بر اساس مفهوم جریان پول ساخته می‌شود و به ما کمک میکند تا بتوانیم قدرت روند را راحت‌تر ارزیابی کنیم. ما با کمک این اندیکاتور می‌توانیم نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را راحت‌تر ارزیابی کنیم.
Money Flow Index (MFI)
در این اندیکاتور به جای آنکه از قیمت استفاده شود، از حجم و قیمت استفاده می‌کنند و ما با کمک این اندیکاتور می‌توانیم شرایط پیش خرید و بیش فروش را راحت‌تر شناسایی کنیم.
Ease of Movement (EOM)
با کمک این اندیکاتور می‌توانید به راحتی حرکت قیمت‌ها را اندازهگیری کنید و بدین ترتیب قدرت روند را ارزیابی نمایید.
کاربردهای حجم معاملات
حجم معاملاتی یکی از مهمترین ابزارهایی است که معامله‌گران در تحلیل تکنیکال می‌توانند از آن استفاده کنند. اما با استفاده از حجم معاملات می‌توانید ریسک معاملات خودتان را بهتر مدیریت کنید. حجم معاملات یک ابزار بسیار مهم برای تعیین نقاط توقف، ضرر و هدف سود هستند. با این روش می‌توانید سطوح مناسب برای توقف ضرر و هدف سود خودتان را تعیین کنید.
چرا حجم معاملاتی مهم است؟
حجم معاملاتی موضوع بسیار مهمی است که تمامی معامله‌گران فارکس باید به آن توجه داشته باشند و در اجرای معاملات این مفهوم را مد نظر قرار دهند. حال اهمیت حجم معاملاتی از چه جهاتی است؟
تایید روندها
با کمک حجم معاملاتی می‌توانید جهت حرکت روند را مشخص کنید. وقتی که در جهت یک روند حجم معاملاتی بیشتر باشد، در واقع نشان دهنده آن است که آن روند در حال تقویت شدن است.
شناسایی نقاط برگشت
وقتی که در یک روند حجم معاملاتی کمتر باشد، می‌تواند نشان از پایان آن روند باشد و در واقع دلیل بر آن دارد که تغییر جهت در بازار ممکن است رخ دهد.
اندازهگیری قدرت حرکت قیمت
زمانی که در حرکت‌های قیمت با حجم بالایی همراه شود، در واقع نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و فروشندگان آن است.
کاهش نویز بازار
شما با تحلیل درست حجم می‌توانید نویزهایی که به صورت کوتاه مدت در روند اصلی وجود دارند را از آن جدا کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.
عوامل موثر بر حجم معاملاتی
حال که با مفهوم حجم معاملاتی آشنا شده‌اید، باید بدانید که چه عواملی در حجم معاملاتی می‌توانند تاثیر داشته باشند؟
رویدادهای اقتصادی
زمانی که اخبار مهم اقتصادی مثل تورم، نرخ بهره یا تولید ناخالص داخلی منتشر می‌شود، می‌تواند در حجم معاملاتی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
تغییرات سیاسی
تغییرات سیاسی مهم هر کدام در عملکرد و احساسات بازار نتیجه دارند و می‌توانند تاثیر خودشان را در حجم معاملاتی هم نشان دهند.
عوامل فاندامنتال
زمانی که در وضعیت اقتصادی کشورها و شرکت‌ها رخ می‌دهد، به عنوان عوامل فاندامنتال در نظر گرفته می‌شود که تماماً در حجم معاملات می‌توانند تاثیرات زیادی داشته باشند.
عوامل تکنیکال
عوامل تکنیکال مثل الگوهای نموداری، اندیکاتورهای تکنیکال، همچنین سطوح مقاومت و حمایت هر کدام به نوبه خود در حجم معاملات تاثیرات خاص خودشان را دارند.
تفاوت بین حجم معاملات و نقدشوندگی
حجم معاملات و نقدشوندگی با اینکه موضوعات مرتبط با هم هستند، اما یک سری تفاوت‌هایی با همدیگر دارند. حجم معاملات در واقع تعداد واحدهای معامله شده در یک بازه زمانی مشخص است، اما نقش شوندگی می‌تواند به سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد اشاره کند. حجم معاملاتی به تنهایی نمی‌تواند در مورد سرمایه‌گذاری، برای شما تصمیم گیری کند. پس شما برای عملکرد درست باید این شاخص را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید و از آن برای تحلیل استفاده نمایید.
چگونه حجم معاملاتی را تحلیل کنیم؟
تحلیل حجم تکنیکال خیلی اهمیت دارد، چون شما با کمک آن می‌توانید روند درست بازار را متوجه شوید و معاملات سوددهی داشته باشید. اما برای اینکه معاملاتی را بتوانید تحلیل کنید، چگونه باید عمل نمایید؟ در ابتدا شما باید حجم معاملاتی مد نظر را با دوره‌های قبلی آن مقایسه کنید. با این مقایسه می‌توانید در ارتباط با تغییراتی که در بازار وجود دارد، تحلیل‌های درست‌تری انجام دهید. سپس از اندیکاتورهای حجم استفاده کنید. این اندیکاتورها هر کدام به نوبه خود می‌توانند در تحلیل حجمی شما نقش موثر و مفیدی داشته باشند. سپس نوبت به آن می‌رسد که تحلیل‌های تکنیکالی که انجام داده‌اید را ترکیب کنید و نتایج جدیدتری با این روش به دست آورید. در واقع تحلیل حجم به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند به شما سیگنال‌های درستی بدهد. اما با ترکیب این تحلیل‌ها می‌توانید اطلاعات دقیق‌تری از روند معاملات به دست آورید.
عوامل موثر بر حجم معاملاتی در فارکس
| عامل | تاثیر بر حجم معاملاتی |
| رویدادهای اقتصادی (مانند انتشار نرخ بهره، تورم) | افزایش یا کاهش قابل توجه در هنگام انتشار اخبار مهم |
| تغییرات سیاسی (مانند انتخابات، بحران های سیاسی) | افزایش نوسانات و حجم معاملات در دوره های نااطمینانی |
| عوامل فاندامنتال (مانند رشد اقتصادی کشورها، عملکرد شرکت ها) | تاثیر بلندمدت بر روند کلی بازار و حجم معاملات |
| عوامل تکنیکال (مانند الگوهای نموداری، اندیکاتورها) | تاثیر بر تصمیم گیری معامله گران و در نتیجه حجم معاملات در کوتاه مدت |
نکات مهم در مورد حجم معاملاتی
داده‌های مربوط به حجم معاملات همیشه دقیق نیستند و مطمئن نباشید که اطلاعات ۱۰۰ درصد دقیق به دست آورید. برخی بروکرها داده‌های حجم دقیقی در اختیار معامله‌گران قرار ندهند و آنها را دچار گمراهی کنند. حجم معاملات در واقع ابزار کافی و دقیق نیستند که به تنهایی از آن برای اجرای معاملات خودتان استفاده کنید. در واقع آنها را با ترکیب تحلیل‌های دیگر می‌توانید به کار بگیرید. واحدهای اندازهگیری مختلفی در بازار وجود دارد که توجه کردن به آنها برای شما مهم است.
خلاصه
حجم معاملاتی در بازارهای مالی یک شاخص بسیار مهمی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند تا بهتر بتوانند بازار را درک کرده و بدین طریق تصمیمات بهتری بگیرند. با استفاده از حجم معاملات شما می‌توانید به راحتی روند بازار را درک نمایید و نقاط ورود و خروج بازار را بهتر شناسایی کنید. از طریق حجم معاملاتی بهتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی جدید را کشف نمایید.
