نحوه محاسبه اسپرد در فارکس – اسپرد آلپاری چیست؟ | انواع اسپرد در بروکر ها

بازار فارکس از جمله بازارهای محبوب و پر ریسک می باشد که رشد چشمگیری در دهه اخیر داشته است. جهت ورود به این بازار باید قبل ورود و انجام معامله با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. مفاهیمی از جمله محاسبه اسپرد ، محاسبه پیپ ،  لات و حد ضرر متحرک و …. . سایت آموزشی ایتسکا با ارائه مقاله های آموزشی در حال آموزش دادن به تریدرهای مشتاق و علاقمند در این زمینه می باشد. در این مقاله نیز به آموزش محاسبه اسپرد در فارکس می پردازیم.

درس 5 آموزش فارکس با ایتسکا

اسپرد چیست؟

اسپرد یعنی تفاوت قیمت خرید و فروش یک ارز ، سهم و در کل یک نماد در فارکس. به زبان دیگر اسپرد تفاوت قیمت Ask و Bid در متاتریدر می باشد. یعنی شما یک ارز را برای معامله از بروکر فارکس می خرید و بعد از معامله آن را دوباره به بروکر می فروشید. طبیعی است که ارز را با قیمت بالا از بروکر خریده و با قیمت پایین تر به بروکر خواهید فروخت. مثل خرید و فروش دلار در صرافی ها قیمت خرید و فروش دلار به صرافی متفاوت است!

به این تفاوت قیمت اسپرد گفته می شود. و درآمد کارگزاری ها اغلب از همین اسپرد می باشد.

اسپرد در آلپاری چیست؟

برای مشاهده اسپرد در آلپاری ابتدا در بروکر ثبت نام کرده و بعد از دانلود متاتریدر و ورود به آن از قسمت Ask و Bid می توانید نرخ جفت ارز های را مشاهده کرده و با محاسبه تفاضل آنها میزان اسپرد در آلپاری را مشاهده کنید.

در ادامه نحوه محاسبه اسپرد در فارکس را دقیق تر آموزش داده ایم. هنگام محاسبه اسپرد در فارکس به این نکته توجه کنید میزان اسپرد در حساب های معاملاتی مختلف متفاوت می باشد.

 مفاهیم Bid  وAsk  در بازار فارکس

زمانی که متاتریدر را باز می کنید ، قبل از شروع معامله باید نرخ جفت ارزها را مشاهده کنید. از منو بار market Watch  را باز کنید تا جدول جفت ارزها را مشاهده کنید. در بالای جدول دو قیمت با عنوان های Bid وAsk  را مشاهده می کنید. این قیمت ها را بروکر ها در این صفحه نشان می دهند .

زمانی که می خواهید جفت ارزی را خریداری کنید باید قیمت  Ask را در نظر بگیرید . و زمانی که می خواهید معامله را ببندید در واقع جفت ارز خود را می فروشید و جفت ارز شما با قیمت Bid به بروکر فروخته خواهد شد. این تفاوت قیمت با عنوان اسپرد برای کارگزاری محسوب خواهد شد و کارمزدی از معامله است که برای کارگزاری می باشد.

مثلا مطابق شکل نرخ جفت ارز پوند و دلار (GBP/USD) را زمان شروع معامله بروکر برای شما 1.29682حساب خواهد کرد (مقدار Ask) و در هنگام پایان معامله بروکر نرخ این جفت ارز را براتان 1.29671 محاسبه خواهد کرد. جهت وضوح بیشتر خرید و فروش ارز در صرافی ها را در نظر بگیرید که قیمت خرید و فروش دلار در صرافی ها متفاوت است.

زمانی که سفارش لانگ باز کردید ، در همان لحظه اول در ترمینال متاتریدر می بینید که در ضرر چند پیپی (برای مثال 0.6 پیپی) هستید. و این همان اسپرد می باشد که کارگزاری از حسابتان کسر کرده است.

نحوه محاسبه اسپرد در بازار فارکس ( اسپرد در متاتریدر )

لیست قیمت جفت ارزها را که در متاتردیر باز کردید ، در لیست جفت ارزها ارز سمت چپ به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود. مثلا در این عکس جفت ارز دلار و پوند( GBP/USD ) را در نظر بگیرید که در متاتریدر عدد 1.29671 را مشاهده می کنید . یعنی یک واحد پوند برابر با مقدار 1.29671دلار است. محاسبه اسپرد در فارکس با مقدار پیپ به دست می آید. در واقع اسپرد جفت ارز ها را می توان با استفاده از پیپ محاسبه کرد.

پیپ همانطور که در شکل نشان داده شده است برای جفت ارز پوند و دلار ، عدد چهارم بعد از اعشار جفت ارزها می باشد. که در این مثال مقدار پیپ برای Ask برابر با 8 و برای Bid برابر با 7 می باشد. مقدار پیپ در فارکس برای جفت ارزی که یک طرف آن ین ژاپن می باشد ، متفاوت بوده و عدد دوم بعد از اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود. جهت محاسبه ارزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید.

آموزش محاسبه پیپ در بازار فارکس 

اسپرد در واقع تفاوت بین دو پیپ در مقادیر Ask و Bid در لیست نرخ جفت ارزها می باشد. حال مقدار اسپرد در مثال بالا برابر با تفاوت 8 و 7 که 1 می باشد ، یک پیپ می شود. حال با توجه به مقاله محاسبه پیپ ارزش پیپ را محاسبه خواهیم کرد.

ارزش دلاری پیپ از تقسیم پوزیشن (لات) بر 10000 به دست می آید. حال اگر در این مثال اگر با یک لات کامل و یا همان استاندارد  معامله را باز کنیم ، حجم پوزیشن ما 100000 خواهد بود. اگر آن را بر 10000تقسیم کنیم مقدار 10 به دست خواهد آمد. یعنی ارزش هر پیپ 10 دلار خواهد بود. در این مثال مقدار اسپرد را برابر با 1 پیپ به دست آوردیم. و ارزش هر پیپ در این معامله 10 دلار می باشد. یعنی در یک معامله با لات استاندارد مقدار اسپرد برای این کارگزاری که در مثال ما کارگزاری آلپاری می باشد ، 10 دلار می باشد.

درک معنی اسپرد در فارکس

برای درک بهتر مفهوم اسپرد باید با مفهوم لیکوئیدیتی آشنا باشید. لیکوئیدیتی و یا نقدینگی همان میزان عرضه و تقاضا در بازار می باشد. یعنی هر چه لیکوئیدیتی در بازار بیشتر باشد ، یعنی خریدو فروش بهتر و هزینه های معاملاتی در بازار کمتر می باشد.

لیکوئید در بازار فارکس گپ قیمتی بالا و یا پایین ایجاد کرده تا بهترین سفارش موجود را پیدا کند. یعنی برای اینکه سفارش خرید در بازار پر شود ، باید در طرف دیگر سفارش فروشی برای آن داشته باشیم و بالعکس.

 زمانی که می خواهید یک سفارش باز کنید در همان صفحه متاتریدر کاگزاری بهترین پیشنهاد خرید و فروش در بازار را به شما نشان می دهد. تفاوت این دو قیمت خرید و فروش اسپرد نامیده می شود.

پس اصلی ترین منبع درآمد کارگزاری ها همین اسپرد می باشد.

انواع اسپرد در بازار فارکس

در کل سه نوع اسپرد داریم : ثابت ، شناور و شناور نزدیک به صفر همراه با کمسیون. بعضی بروکرها فقط یک نوع اسپرد دارند و برخی از هر دو نوع اسپرد استفاده کرده و مشتری زمان باز کردن حساب نوع اسپرد را برای حساب خود انتخاب می کند.

اسپرد ثابت Fixed

اسپرد ثابت در برخورد با نوسانات بازار تغییر نکرده و حتی اگر نوسانات شدیدی در بازار وجود داشته باشد ، کارگزاری ها با تغییر کوچک در مقدار اسپرد سعی می کنند بازار را به حالت عادی در آورند. با اینکه اسپرد ثابت در برابر نوسانات بازار ثبات بیشتر داشته و کم ریسک می باشد ، ولی میزان ریسک آن بالاتر بوده و معمولاً 3 پیپ و یا بالاتر می باشد. این نوع اسپرد برای سرمایه گذاری های بلند مدت مناسب بوده و برای کسانی که معاملات زیاد و با میزان سود و زیان کوچک دارند اصلاً مناسب نمی باشد و احتمال کال مارجین شدن را بسیار بالا می برد.

اسپرد متغیر Floating

در اسپرد متغیر و یا همان اسپرد شناور قیمت Ask و Bid در اثر نوسانات بازار مدام در حال تغییر بوده و همین باعث می شود میزان پیپ نیز مدام در حال تغییر باشد. زمانی که بازار راکد بوده و تغییرات زیادی در آن مشاهده نمی شود ممکن است ، میزان پیپ به چند دهم برسد و زمانی هم که بازار پرنوسان باشد این میزان حتی بالاتر از 10 پیپ نیز برسد. معاماه گران به دلیل نوسانات زیاد این اسپرد به ندرت آن را انتخاب می کنند. ولی برای کسانی که معاملات با سود و زیان کم زیاد انجام می دهند مناسب می باشد.

اسپرد شناور چیست؟

در اسپرد شناور میزان اسپرد بسیار کم و تا حد صفر می باشد ولی در ازای معاملات از تریدرها کمسیون دریافت می شود. این نوع برای تریدرهایی که با لات بالا معامله می کنند بسیار مناسب می باشد.

اهمیت اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس برای کسانی که معامله با لات کم انجام می دهند زیاد مهم نبوده و مقدار آن نیز زیاد نمی باشد ولی میزان اسپرد برای تریدر هایی که معاملات با لات بالا انجام می دهند ، بسیار اهمیت دارد. برای وضوح بیشتر یک مثال بیان می کنیم:

فرض کنید در یک جفت ارز میزان اسپرد برابر با 3 پیپ باشد. و تریدری با حجم 15 لات معامله ای باز می کند. ارزش دلاری هر پیپ برای یک لات کامل برابر 10 دلار می باشد. و در این مثال میزان پیپ 3 بوده و ارزش دلاری آن 30 دلار برای هر لات می شود. و با 15 لات میزان اسپرد 15*30 که برابر با 450 دلار برای بروکر می باشد و رقم قابل توجهی می باشد. معامله گران حرفه ای هنگام انجام معاملات با حجم بالا تلاش می کنند تا میزان اسپرد را تا حد امکان کاهش دهند.

پیش بینی میزان اسپرد در فارکس

با کسب تجربه در این بازار می توان میزان اسپرد ها را در ارزهای خاص و نیز در زمان های خاص پیش بینی کرد. مثلاً در جفت ارزهایی که یک طرف آنها دلار یا یورو بوده و یا هر ارزی که بسیاری از تریدر های جهان یک طرف جفت ارز خود را برای معامله بر حسب آن انتخاب می کنند ، میزان اسپرد معمولاً کم می باشد. زیرا تعداد معامله گران زیاد بوده و از نوسانات زیاد جلوگیری می کند. در جلسات بازار معمولاً میزان اسپرد پایین می باشد . مخصوصاً زمانی که بین جلسات همپوشانی وجود دارد ، به احتمال خیلی زیاد اسپرد پایین خواهد بود.

در ادامه چند مورد از بروکر های فارکس با اسپرد مناسب را بیان خواهیم کرد:

بروکر فارکس تایم FXTM : در این بروکر میزان اسپرد متغیر معمولاً از 0.1 پیپ شروع می شود ولی این بروکر برای حساب های ECN به ازای هر لات 4 دلار نیز کمسیون دریافت می کند.

بروکر FBS : در این بروکر نیز میزان اسپرد از 0.2 پیپ شروع شده و تا 5 پیپ در نوسانات بالای بازار می تواند افزایش یابد. این بروکر در حساب های Unlimited با اسپرد شناور کمسیونی از تریدرها دریافت نمی کند.

بروکر XM : در این بروکر نیز اسپرد از 0.1 پیپ شروع شده و معمولاً حداکثر تا 2.7 پیپ هنگام نوسانات بازار افزایش می یابد. این بروکر در حساب های استاندارد و میکرو کمیسیون دریافت نکرده ولی برای حساب های مینی کمسیون دریافت می کند.

بروکر EXNESS : میزان اسپرد از 0.1 تا 0.9 پیپ متغیر بوده و میزان کمی برای اسپرد می باشد. ولی برای حساب ها ECN کمسیون 25 دلاری برای هر لات از تریدرها دریافت می کند. این بروکر برای افرادی که با حجم کم معامله می کند مناسب است.

ایرانیان با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که در بازکردن حساب در بروکرها دارند ، باید هنگام باز کردن حساب در بروکر هم میزان اسپرد را در نظر بگیرند و هم در بروکرهایی ثبت نام کنند که برای ایرانیان باشد.

بهترین جفت ارز برای ترید-بهترین ارز برای معامله

اسپرد چگونه محاسبه می شود؟

در این بخش از مطلب بهترین بروکر با کمترین اسپرد، به نحوه محاسبه اسپرد می پردازیم. اسپردها یک رقم کلیدی هنگام محاسبه هزینه های معاملاتی هستند. دو روش برای نحوه محاسبه اسپرد وجود دارد. این اختلاف قیمت بر حسب پیپ محاسبه می شود. عرض اسپرد بر اساس عواملی مانند حجم معاملات، نوسانات بازار و نقدینگی است.

Pip مخفف “درصد در نقاط” است. در فارکس، 1 پیپ معمولاً برابر با 1 پوینت حرکت در ارزش بازار است. این  مقدار، بر اساس رقم چهارم اعشار جفت ارز شما است. روش اول محاسبه اسپرد، روش بین بانکی است. این مقدار در واقع تفاوت بین بانکی و پیشنهاد بانک فروشنده است که می خواهد ارز را با قیمت تعیین شده بخرد.

دوم محاسبه اسپرد توسط کارگزار خاص است. معامله‌گران خرده‌فروشی از کارگزاران برای اجرای سفارش استفاده می ‌کنند. بنابراین کارگزار یک اسپرد نشانه‌گذاری را بالای Raw Spread اضافه می ‌کند. نحوه کسب درآمد کارگزاران فارکس و CFD به روش های اجرایی موجود و مدل کسب و کار آنها بستگی دارد.

برای محاسبه آن، باید تفاوت بین قیمت خرید و فروش را بر حسب پیپ تعیین کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که قیمت پیشنهادی یک جفت ارز را از قیمت درخواستی کم کنید. 1 پیپ برای اکثر جفت ارزها برابر با 0.0001 است. نمونه ای از اسپرد 1 پیپ برای USD/EUR 1.1061/1.1062 خواهد بود.

تعیین مقدار اسپرد در فارکس به چه عواملی بستگی دارد؟

همان طور که در مطالب بالا هم گفتیم چندین عامل موثر در تعیین بهترین بروکر با کمترین اسپرد وجود دارد. در حقیقت قیمت پیشنهادی نشان دهنده قیمتی است که بازارساز یا دلال می خواهد ارز پایه را با آن خریداری کند. بنابراین کارگزار می خواهد ارز پایه را در ازای یک ارز متقابل مانند پوند بخرد. قیمت درخواستی نیز قیمتی است که کارگزار (بروکر) فارکس آن ارز پایه را در ازای ارز دوم می فروشد.

اسپرد پیشنهاد و تقاضا، اساساً تفاوت بین قیمت خریدی است که یک کارگزار ارز خاصی را خرید و فروش می کند. بنابراین، اگر یک معامله گر تجارت فروش خود را با یک کارگزار آغاز کند، قیمت پیشنهادی او به عنوان مظنه در نظر گرفته می شود. اگر یک معامله گر بخواهد تجارت خرید خود را آغاز کند، قیمت درخواستی همان چیزی است که مظنه شده است. بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. فرض کنید یک سرمایه‌گذار می‌ خواهد AUD بخرد و قیمت پیشنهادی در پلتفرم کارگزار نشان می ‌دهد که 1.1300/1.1230 دلار است.

برای شروع معامله خرید، معامله گر قیمت درخواستی 1.1230 دلار را پرداخت می کند. اگر معامله‌گر دلار AUD را فوراً به کارگزار بفروشد و در نتیجه یک موقعیت بازگردانده شود، معامله‌گر قیمت پیشنهادی 1.1300 دلار را به ازای هر دلار استرالیا دریافت می ‌کند، با این فرض که هیچ نرخ مبادله‌ای نوسانی نداشته است. به طور خاص، به دلیل اختلاف قیمت پیشنهادی و درخواستی خاص نرخ ارز با کارگزار، معامله 0.0070 دلار برای معامله گر هزینه داشت.

اندیکاتور اسپرد برای متاتریدر 4

زمانی که شما در یک حساب با اسپرد شناور معامله می کنید ، بهتر است به صورت لحظه ای میزان ASK را در نمودار لحظه ای خود مشاهده کنید. با مشاهده این میزان و نیز تغییرات زیاد می توانید تصمیمات به جایی در این بازار بگیرید. برای آوردن اندیکاتور اسپرد روی نمودار جفت ارز کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید. سپس با توجه به شکل پایین گزینه Show Ask Line را فعال کنید. خط قرمز رنگ لاین مورد نظر ما می باشد.

البته تریدر های زیادی اقدام به طراحی اندیکاتور اسپر برای متاتریدر کرده اند. ولی حتی با این لاین به راحتی می توانید میزان تغییرات اسپر را مشاهده کرده و تصمیم درست تری داشته باشید.

فرق اسپرد و کمیسیون

اسپرد تفاوت قیمت Ask و Bid می باشد. و می توان آن را از پنجره واچ لیست مشاهده کرده و با استفاده از پیپ محاسبه کرد. ولی کمیسیون میزان کارمزدی است که از طرف بروکر در بعضی حساب های معاملاتی از معامله گران دریافت می گردد. حساب های با اسپرد شناور و یا اسپرد ثابت صفر اغلب دارای کمیسیون هستند.

اسپرد طلا در فارکس

نماد طلا در فارکس XAUUSD می باشد. اسپرد در زبان ساده تفاوت قیمت خرید و فروش در بروکر می باشد. چون پیپ طلا در فارکس کمی متفاوت است ، برای محاسبه اسپرد طلا در فارکس قیمت Ask و Bid را از هم کم کنید. به شکل زیر توجه کنید.

همانطور که در شکل می بینید ، قیمت Ask برابر ست با 1973.79 دلار و قیمت Bid برابر است با 1973.01 دلار . تفاوت این دو می شود 0.78 دلار و یا همان 78 سنت.

جفت ارز های با اسپرد کم

هر چه لیکوئیدیتی در بازار بیشتر باشد ، سفارش های خرید و فروش بیشتری در بازار وجود داشته و در نتیجه میزان اسپرد کاهش پیدا می کند. جفت ارز های اصلی حجم معاملاتی بیشتری نسبت به جفت ارز های فرعی داشته و در نتیجه اسپرد کمتری دارند.

اسپرد کمتر نیز به معنی کم بودن هزینه اجرای یک سفارش برای تریدر می باشد. و کم بودن اسپرد جف ارز های اصلی دلیل اصلی معامله این جفت ارز ها می باشد.

محاسبه هزینه یک معامله

برای محاسبه هزینه یک معامله از فرمول زیر استفاده کنید.

بعضی از کارگزاری ها ادعا می کنند ، کمیسیونی از مشتریان دریافت نمی کنند. این بروکر ها اغلب از اسپرد های بزرگتری استفاده می کنند. و بروکر هایی که کمیسیون می گیرند ، اسپرد کمتری دارند. به این دلیل هزینه معاملاتی اغلب کارگزاری ها یکسان است. و این مورد کاملا به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

سوآپ در فارکس

یکی دیگر از هزنه های معاملاتی که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید ، هزینه سواپ شبانه می باشد. یعنی هزینه انتقال ترید به یک روز بعد.

یعنی اگر بخواهید یک معامله را تا روز بعد باز نگه دارید ، باید در ازای آن به بروکر هزینه پرداخت کنید. این هزینه به نرخ بهره ارزی بستگی دارد که آن را معامله می کنید.

در ساعت pm10 هر روز به وقت گرینویچ لندن ، بروکر معامله شما را به روز معاملاتی بعدی منتقل می کند. و اگر در این لحظه سفارش بازی داشته باشید ، کارگزاری کارمزد بسیار کمی برای انتقال پوزیشن از ترد دریافت می کند.

سوآپ برای تریدر های سوئینگ مهم می باشد. ولی تریدر های اسکالپ و یا روزانه یک ساعت قبل از شروع روز معاملاتی بعد تمامی سفارش های خود را می بندند. به این دلیل یک ساعت قبل از بسته شدن کندل روزانه لیکوئیدیتی بازار شدیدا کاهش یافته و اسپرد ها در این بازه زمانی افزایش می یابد.

پس هیچ گاه از ساعت 9 تا 11 عصر به وقت گرینویچ لندن سفارشی باز نکنید. و تا زمانی که اسپرد ها به حالت عادی خود برگردند منتظر بمانید.

درس بعد در مورد آموزش اجرای یک معامله می باشد.

سوالات متداول