واید شدن اسپرد (Spread Widening) در لغت به معنی گستره شدن اسپرد است. یعنی اسپرد یک نماد معاملاتی بنا بر دلایلی مانند انتشار اخبار مهم، کاهش نقدینگی و … زیاد شده و باعث افزایش هزینه معاملاتی شود. زمانی که تریدری یک سفارش خرید با قیمت مشخص به بازار ارسال می کند، باید در طرف مقابل فروشنده ای به همان قیمت در طرف مقابل وجود داشته باشد. زمانی که نقدینگی در بازار کم باشد معاملات با قیمتی بسیار متفاوت تر انجام شده و این امر باعث افزایس اسپرد برای طرفین خواهد شد که به آن در اصطلاح واید شدن اسپرد می گوییم.
واید شدن اسپرد در لحظه برای تریدر خوب نیست و باعث افزایش هزینه معاملاتی او و حتی ضررش خواهد شد. ولی با بررسی سایقه معاملاتی و تاریخچه قیمت ها و تشخیص واید اسپرد در زمان های گذشته می توان سیگنال های معاملاتی خوبی دریافت کرد که در این مقاله به آموزش آن پرداخته ایم.
در ادامه دلایل واید شدن اسپرد و نحوه استفاده از آن را بیان کرده ایم.
اسپرد چیست؟
اسپرد تفاوت بین بهترین قیمت خرید و فروش در فارکس است. به عبارت دیگر، اسپرد فاصله بین بالاترین قیمتی که خریدار حاضر است پرداخت کند و پایین ترین قیمتی که فروشنده حاضر است دارایی (قرارداد آتی، سهام یا ارز دیجیتال) را بفروشد، است. اسپردها می‌توانند کم یا واید (گسترده) باشند.
اگر بروکری درباره اسپردهای ثابت صحبت می کند، احتمالاً بروکری است که سفارشات مشتریان را در یک بازار بورس واقعی قرار نمی دهد (مارکت میکر است). اسپردها معمولاً در بازارهای بورس محبوب با تعداد زیادی خریدار و فروشنده، پایین هستند.
واید شدن اسپرد زمانی رخ می‌دهند که خریداران و فروشندگان کمی در بازار حضور داشته باشند.
واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد به وضعیتی اشاره دارد که فاصله بین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) در بازارهای مالی افزایش می‌یابد. این پدیده معمولاً نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی، ریسک و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است. واید شدن اسپرد اغلب در شرایط پرتلاطم بازار، اخبار مهم اقتصادی، یا دوره‌های وحشت بازار رخ می دهد که در آن فروشندگان قیمت های بالاتری را برای فروش و خریداران قیمت‌های پایین تری را برای خرید درخواست می کنند و این امر باعث می شود اسپرد به صورت چشم گیری افزایش یابد.
از دیدگاه معامله گری، واید شدن اسپرد می‌تواند سیگنال مهمی برای تغییر روند یا احتمال حرکت های قیمتی شدید باشد. این شرایط چالش های خاصی را برای معامله گران ایجاد می‌کند، زیرا هزینه ورود و خروج از معاملات را افزایش می‌دهد و احتمال فعال شدن حد ضرر یا عدم اجرای سفارش‌ها در قیمت مطلوب را بیشتر می‌کند.
معامله گران حرفه ای اغلب از این الگوها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند، به ویژه استفاده از شاخص هایی مانند ATR (میانگین محدوده واقعی) و تحلیل حجم. ولی معامله گران مبتدی و متوسط بهتر است از واید شدن اسپرد اجتناب کنند.
واید شدن اسپرد کی رخ می‌دهد؟
واید شدن اسپرد به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد که در این بخش موارد مهم آن را می بینید:
- واید اسپرد در پایان روز معاملاتی و یا تعطیلات: وقتی فعالیت معاملاتی کاهش می‌یابد، عمق بازار (DOM) خالی می شود و تعداد خریداران و فروشندگان کاهش یافته، تعداد معاملات انجام شده کم می شود؛ پس واید اسپرد عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود.
- به دلیل الگوریتم‌های CME (تطبیق سفارش): الگوریتم های تطبیق سفارش روشی است برای اینکه خریداران و فروشندگان یکدیگر را در بازارهای آنلاین پیدا کنند. این بدان معناست که سفارشات در یک معامله با هم تطبیق داده می‌شوند. در جریان بالای سفارشات در فارکس، الگوریتم های تطبیق می‌توانند در شرایط بحرانی نتایج غیرعادی تولید کرده و باعث واید شدن اسپرد شوند.
- واید شدن اسپرد در زمان نامناسب: مانند انتشار اخبار مهم یا شکست سطوح مهم، هنگامی که قیمت وارد خوشه‌ای از حد ضررها می‌شود، ممکن است رخ دهد.
- در بازارهای غیرمحبوب: برای مثال، سهام شرکت‌های ناشناخته، جفت ارزهای غیرمعمول یا قراردادهای آتی که تا سررسید فاصله زیادی دارند.
- دستکاری قیمت ها توسط بروکرهای فارکس: این مورد در بروکرهای معتبر وجود ندارد.
نحوه استفاده از واید اسپرد
یکی از ساده ترین روش ها برای شناسایی واید اسپرد رصد اسپرد نماد های قابل معامله است. برای مثال اگر شما همیشه نماد GBPUSD را ترید می کنید می دانید اسپرد این نماد در اکثر موارد بین 0.0 تا 1.0 پیپ متغیر است و اگر یکباره دیدید، اسپرد این نماد به 15 پیپ رسید واید اسپرد داریم.
از دیگر روش های تشخیص واید اسپرد نمودار تیک چارت و اندیکاتور ATR هستند. در شکل زیر نمونه ای از مثال CHFJPY را می بینید. اندیکاتور ATR را برای آن رسم کرده ایم.
در سمت چپ نمودار، می‌توانید ببینید که قیمت به تدریج در یک روند صعودی ملایم افزایش یافته و هیچ جهش قیمتی بین معاملات مجاور وجود ندارد. سپس دامنه نوسانات افزایش یافته است. احتمالاً در آن لحظه اسپرد در حال افزایش بود، بنابراین، جهش‌های قیمتی بین معاملات مجاور وجود داشت. ATR به تشخیص بصری این لحظه کمک می‌کند.
واید شدن اسپرد به معنای افزایش ریسک است. اگر هنگام واید اسپرد اوردر جدیدی باز کنید، تنها در صورتی می‌توانید سود کنید که قیمت از کل اسپرد عبور کند. واید شدن اسپرد احتمال فعال شدن حد ضرر و بسته شدن معامله را افزایش می دهد.
در نمودار بالا در محل مشخص شده به احتمال زیاد واید شدن اسپرد داشتیم پس این سطح می تواند یه عنوان سطح مهم حمایتی و مقاومتی تلقی شود و پیش بینی می شود قیمت بعد از گذشت مدت زمانی به این سطح مهم خواهد رسید و سیگنال معاملاتی محسوب می شود.
علاوه بر آن واید شدن اسپرد در صورتی که حجم معاملات نیز تا حد قبل توجهی افزایش یابد، می تواند نشان دهنده تغییر روند احتمالی در بازار نیز باشد.
روش های اجتناب از واید شدن اسپرد
- انتخاب زمان مناسب برای معامله: از معامله در ساعات کم حجم و غیرفعال بازار مانند ابتدای باز شدن بازار، انتهای شسن معاملاتی، تعطیلات یا زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی خودداری کنید. در این زمان‌ها احتمال واید شدن اسپرد بیشتر است.
- انتخاب بازارهای نقدشونده: در بازارهای با نقدشوندگی بالا و حجم معاملات زیاد معامله کنید. ارزهای اصلی در فارکس، سهام های شاخص و قراردادهای آتی پرمعامله معمولاً اسپردهای کمتری دارند.
- استفاده از بروکرهای مناسب: بروکرهای معتبری را انتخاب کنید که به داشتن اسپردهای پایین و شهرت دارند. برخی بروکرها در شرایط خاص بازار اسپردها را به طور چشمگیری افزایش می‌دهند.
- سفارش های محدود به جای سفارش های بازار: استفاده از سفارش محدود (Limit Order) به جای سفارش بازار (Market Order) می‌تواند به شما کمک کند تا در قیمت مشخصی معامله کنید و از لغزش قیمت جلوگیری نمایید.
- هجینگ: در شرایط بی ثباتی بازار، استفاده از استراتژی های هجینگ می‌تواند ریسک ناشی از گسترش اسپرد را کاهش دهد.
- رصد اخبار و رویدادها: آگاهی از تقویم اقتصادی و رویدادهای مهم بازار به شما کمک می‌کند از دوره هایی که احتمال واید شدن اسپرد وجود دارد، آگاه شوید.
نتیجه گیری
واید شدن اسپرد (افزایش ناگهانی اسپرد) افزایش فاصله بین قیمت های خرید و فروش در فارکس بوده و نشان دهنده شرایط خاص بازار مانند افزایش نااطمینانی، کاهش نقدینگی،یا انتشار اخبار مهم اقتصادی است. درک صحیح از دلایل واید شدن اسپرد و زمان‌های رخداد آن می‌تواند به معامله گران کمک کند تا از ریسک های ناخواسته اجتناب کرده و حتی از این شرایط به نفع استراتژی معاملاتی خود بهره ببرند.
معامله گران حرفه ای با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتور ATR و تحلیل حجم، می توانند واید شدن اسپرد را به عنوان سیگنالی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب تلقی کنند.
