استراتژی های معاملاتی با میانگین متحرک

فعالیت در بازارهای مالی به راحتی امکان‌پذیر نیست. اگر می‌خواهید در بازارهای مالی موفق شوید، پس باید از یکسری استراتژی‌هایی استفاده کنید. استراتژی های معاملاتی با میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربردی است که از آن برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می‌کنند.

این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند روندهای بازار را شناسایی کرده و در نتیجه نسبت به معاملاتی که انجام می‌دهند تصمیمات بهتری بگیرند. این ابزارها در واقع میانگین قیمت یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخصی را محاسبه می‌کنند که برای نمودار قیمت خط صافی ایجاد می‌ شود. در واقع روند کلی بازار را می‌تواند به شما نشان دهد.

پس بدیهی است که این ابزار می‌تواند به شما در ارتباط با حرکت روندها اطلاعات مهمی ارائه دهد و از آن برای گرفتن تصمیمات معاملاتی می‌توانید استفاده کنید.

بیشتر بدانید: معرفی میانگین متحرک

میانگین متحرک چیست؟

در بازارهای مالی ممکن است با میانگین متحرک مواجه شوید. این یک شاخص تکنیکی است که با محاسبه کردن میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص به تریدر کمک می‌کند تا بتواند روند کلی قیمت را به راحتی تشخیص داده و نوسانات کوتاه مدت را حذف نماید. میانگین متحرک ابزاری است که داده‌های قیمتی را هموار می‌کند تا بتواند روندها را به طور واضح‌تر نمایش دهد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک

برای آنکه بتوانیم میانگین متحرک را محاسبه کنیم، ابتدا باید یک دوره زمانی مشخصی را تعیین نماییم. این دوره شامل چند روز، چند هفته، چند ماه و یا حتی ممکن است چند سال باشد.

قیمت‌های پایانی دارایی را در طول این دوره جمع کرده و آن را به تعداد روزها تقسیم می‌کنیم. به عنوان مثال برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روزه، قیمت‌های پایانی در ۵ روز گذشته را جمع و سپس آن عدد را بر ۵ تقسیم می‌کنیم.

انواع میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک چندین نوع هستند که هر کدام از آنها یک سری ویژگی‌های خاصی دارند که با همدیگر آنها را بررسی می‌کنیم.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده همانطوری که از اسمش مشخص است، ساده‌ترین نوع از میانگین متحرک محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده از تقسیم  قیمت‌های بسته شدن یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص به تعداد دوره‌ها محاسبه می‌کنند. عددی که به دست می‌آید، به شما اطلاعات خیلی مهم و ارزشمندی ارائه می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات اخیری که قیمت داشته، حساس است و به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد.

میانگین متحرک وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی هم به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد، اما وزن‌ها به صورت خطی کاهش پیدا می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی با میانگین متحرک

متقاطع شدن میانگین‌های متحرک

زمانی که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کرد، در واقع برای شما یک سیگنال خرید یا فروش می‌دهد. چه زمانی این سیگنال‌ها خرید هستند و چه زمانی سیگنال‌های فروش داریم؟ زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از قسمت پایین به بالای میانگین متحرک بلند مدت را قطع کرد، یعنی شما سیگنال خرید دریافت کرده‌اید و بهتر است که وارد بازار مالی شوید.

زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا به پایین میانگین متحرک بلند مدت را قطع کرد، یعنی سیگنال فروش است و به شما می‌گوید که از بازار خارج شوید.

مزایا

• سادگی و قابلیت فهم بسیار زیادی دارد.
• شما می‌توانید از این تکنیک در بازارهای مختلف استفاده کنید.
• به کمک این روش می‌توانید روندهای بلند مدت و کوتاه مدت را به راحتی شناسایی نمایید.

معایب

• ممکن است در بازارهایی که نوسانات زیادی دارد، برای شما سیگنال‌های اشتباهی ایجاد کند.
• به طور دقیق نمی‌تواند آینده بازار را پیش بینی نماید.
• در این روش، هر بازار لازم است که پارامترهای مناسبی را تنظیم کنید.

نکات مهم

• استفاده کردن از این استراتژی به تنهایی کافی نیست. شما اگر می‌خواهید معاملات موفقی داشته باشید، باید این استراتژی را در کنار استراتژی‌های دیگر و ابزارهای تحلیلی دیگری به کار بگیرید.
• با توجه به ویژگی‌های بازار و استراتژی‌های معاملاتی که وجود دارد، باید پارامترهای میانگین متحرک را بتوانید تنظیم کنید.
• برای استفاده کردن از این استراتژی لازم است که مدیریت ریسک را به خوبی رعایت نمایید.

کانال‌های میانگین متحرک

در این روش دو خط موازی در قسمت بالا و در قسمت پایین یک میانگین متحرک ایجاد می‌شود و بدین وسیله  کانالی را تشکیل می‌دهد. زمانی که قیمت از کانال خارج شد، شما یک سیگنال معاملاتی دریافت می‌کنید.

نحوه عملکرد

شما یک یا دو میانگین متحرک را برای دو دوره‌های زمانی مختلف باید محاسبه کنید. به عنوان مثال می‌توانید یک میانگین متحرک کوتاه مدت ۲۰ روزه و یا یک میانگین متحرک بلند ۵۰ روزه را انتخاب کنید.

ایجاد کانال

خطوط کانال با استفاده از انحراف استاندارد و یا ضریبی از آن از طریق میانگین متحرک قابل محاسبه است. به عنوان مثال خط بالایی کانال می‌تواند یک و نیم برابر انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک و خط پایینی کانال یک و نیم برابر انحراف استاندارد پایین‌تر از میانگین متحرک باشد.

تحلیل

وقتی که قیمت به خط بالایی کانال‌ها برسد، برای شما سیگنال فروش می‌دهد و زمانی هم که قیمت به خط پایینی کانال‌ها برسد، برای شما سیگنال خرید ارسال می‌کند.

مزایا

این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند به راحتی روندهای صعودی و نزولی بازار را شناسایی کنند. کانال میانگین متحرک می‌تواند نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات را فراهم نماید. این استراتژی بسیار ساده است و قابلیت فهم بالایی دارد.

معایب

در بازارهایی که نوسان زیاد است، استفاده کردن از این استراتژی ممکن است برای شما سیگنال‌های کاذب زیادی تولید کند. میانگین‌های متحرک ذاتاً با تاخیر، سیگنال ارسال می‌کنند و ممکن است سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنید، بعدها به درد شما نخورد.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر دو باند هستند که در قسمت بالا و در قسمت پایین یک میانگین متحرک قرار گرفته‌اند و این باندها نوسانات قیمت را نشان می‌دهند. اگر قیمت به باند بالایی و یا به باند پایینی برخورد کرد، می‌تواند به شما یک سیگنال معاملاتی ارائه دهد.

میانگین متحرک همگرا و واگرا (MACD)

MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی را به شما نشان می‌دهد. هنگامی که خط MACD  خط سیگنال را توانست قطع کند، یعنی توانسته برای شما یک سیگنال معاملاتی تولید کند.

مزایای استفاده از میانگین متحرک

• میانگین متحرک هم محاسبه راحتی دارد و هم درک آنها کار آسانی است.
• اگر دوره زمانی میانگین متحرک تغییر پیدا کرد، می‌توان حساسیت استراتژی‌ها را هم با آن تغییر داد.
• میانگین متحرک در بازارهای مختلف مثل ارز دیجیتال، سهام، کالا و بازارهای دیگر قابلیت استفاده را دارند.

معایب استفاده از میانگین متحرک

• میانگین‌های متحرک به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند، اما واکنش آنها سریع نیست و با تاخیر همراه است که برخی موارد این سیگنال‌ها به درد معامله گر نمی‌خورد.
• برخی موارد مشاهده شده که میانگین‌های متحرک سیگنال‌های کاذبی تولید کرده‌اند، مخصوصاً اگر بازار در شرایط نوسانی قرار بگیرد، بیشتر با این سیگنال‌های کاذب مواجه می‌شوید.
• برای آنکه استراتژی‌ که دارید، بهتر شود و سیگنال‌های بهتری به دست آورید، بهتر است که سیگنال‌های به دست آمده از میانگین متحرک را با سیگنال‌های سایر اندیکاتورها ترکیب کنید. در این صورت می‌توانید به نتایج درست‌تری برسید.

نتیجه گیری

میانگین‌های متحرک ابزارهای معاملاتی خوبی هستند که در اختیار تریدرها قرار می‌گیرند و به آنها کمک می‌کنند تا معاملات موفقی داشته باشند. یک موضوع این است که شما نباید از این اندیکاتورها به تنهایی استفاده کنید.

بهتر است که نتایج اندیکاتور با سایر نتایج به دست آمده از ابزارهای تحلیل ترکیب شود. از طرف دیگر هرگونه معاملاتی که انجام می‌دهید و هر سیگنال‌هایی که برای معاملات خود به دست می‌آورید، باید با مدیریت ریسک همراه باشد و همیشه برای معاملات خود حد ضرر و حد ریسک را تعیین نمایید.