استراتژی ترید لاک پشتی نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر های صبور به موفقیت بیشتری می رسند. یعنی تریدر منتظر می ماند و زمانی که همه از تغییر روند در فارکس ناامید شدند، آنها بر اساس استراتژی ترید لاک پشتی وارد بازار می شوند.
| نام | استراتژی ترید لاکپشتی |
| عملکرد | دو مرحله ای: سیستم ۱= ۲٠ روزه سیستم ۲= ۵۵ روزه |
| مناسب | افراد مبتدی و صبور |
در سال ۱۹۸۳ میلادی، دو معامله‌گر حرفه‌ای با نام‌های ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت با کمک استراتژی ترید لاک پشتی ثابت کردند که می‌توانند در بازارهای مالی به آسانی تجارت کنند. شما هر چقدر هم فرد مبتدی باشید، می‌توانید با تکیه کردن بر این نوع استراتژی در بازارهای مالی به سود دهی خوبی برسید.
ورود به بازار بر اساس استراتژی ترید لاک پشتی
معامله‌گران مبتدی وقتی می خواهند در یک سیستم معاملاتی خاص تمرکز کنند، بیشتر به سیگنال‌های ورودی فکر می‌کنند. چون افراد مبتدی ورود را جنبه مهم سیستم‌های معاملاتی می‌دانند.
روش استراتژی ترید لاک پشتی از ورود بسیار ساده‌ای استفاده می‌کند. در این نوع استراتژی معاملاتی دو سیستم مختلف وجود دارد. این سیستم ها با وجود تفاوت‌هایی که با هم دارند، اما خیلی مرتبط با هم هستتد که آنها را سیستم یک و سیستم دو می‌نامیم.
انتخاب هر نوع سیستم و یا استفاده ترکیبی از آنها به سلیقه شخصی معامله‌گران بستگی دارد. به عنوان مثال فردی می‌خواهد ۷۰ درصد از سیستم یک و ۳۰ درصد از سیستم دو را استفاده کند. انتخاب این ترکیب برای افراد مختلف کاملاً متفاوت است.
| مرحله | شرح | جزئیات |
| ۱-شناسایی روند | الف) استفاده از شاخص N-Period Moving Average (MA) با دوره زمانی 20 روزه ب) تشخیص روند صعودی: قیمت باید بالاتر از MA 20 روزه باشد و MA 20 روزه باید شیب صعودی داشته باشد ج) تشخیص روند نزولی: قیمت باید پایین‌تر از MA 20 روزه باشد و MA 20 روزه باید شیب نزولی داشته باشد | استفاده از MA با دوره‌های زمانی دیگر مانند 50 روزه یا 100 روزه اختیاری است. می‌توان از سایر شاخص‌های تشخیص روند مانند RSI یا MACD هم استفاده کرد. |
| ۲- تعیین نقاط ورود | الف) در روند صعودی: شکست قیمت به بالای سقف 20 روزه قبلی ، شکست قیمت به بالای کندل کندل صعودی قبلی ب) در روند نزولی: شکست قیمت به پایین کف 20 روزه قبلی ، شکست قیمت به پایین کندل نزولی قبلی | می‌توان از اندیکاتورهای شکست مانند بولینگر باند یا کانال Keltner هم استفاده کرد. در صورت استفاده از اندیکاتورهای شکست، باید به تنظیمات آنها دقت کرد |
| ۳- فیلتر های ورود | الف) فیلتر ATR: محاسبه ATR (Average True Range) برای 20 روز گذشته ، ورود به معامله فقط در صورتی که ATR فعلی از ATR 20 روزه بیشتر باشد ب) فیلتر حجم معاملات: محاسبه حجم معاملات 20 روز گذشته ، ورود به معامله فقط در صورتی که حجم معاملات فعلی از حجم معاملات 20 روزه بیشتر باشد | استفاده از فیلترهای ATR و حجم معاملات اختیاری است. می‌توان از فیلترهای دیگر مانند فیلتر ADX یا فیلتر استوکاستیک هم استفاده کرد |
| ۴-تعیین حد ضرر | استفاده از فیلترهای ATR و حجم معاملات اختیاری است. می‌توان از فیلترهای دیگر مانند فیلتر ADX یا فیلتر استوکاستیک استفاده کرد | می‌توان از حد ضررهای متحرک مانند پارابولیک SAR یا تریلینگ استاپ استفاده کرد. |
| ۵- تعیین حد سود | الف) در روند صعودی: استفاده از تارگت‌های متعدد بر اساس سطوح مقاومت ، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر ب) در روند نزولی: استفاده از تارگت‌های متعدد بر اساس سطوح حمایت ، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا بیشتر | می‌توان از اندیکاتورهای تارگت مانند فیبوناچی یا الگوهای هارمونیک نیز استفاده کرد. |
سیستم ۱
این سیستم به عنوان یک نوع سیستم کوتاه مدت با شکست ۲۰ روزه است. شما در این روش عملکرد ۲۰ روزه معاملات را بررسی می‌کنید و اگر نسبت به ۲۰ روز گذشته معاملات به اندازه یک تیک بالا برود، یعنی شما می‌توانید یک واحد ورود خود را انجام دهید.
در ارتباط با فروش هم به همین شیوه عمل می‌کنید. یعنی عملکرد ۲۰ روزه معاملات را رصد می‌کنید و اگر نسبت به آخرین قیمت معاملات به اندازه یک تیک کاهش یابد، اقدام به فروش یک واحد می‌کنید.
همیشه در بازارهای مالی اگر شما ورود نکرده‌اید، قیمت‌هایی وجود دارد که به شما کمک می‌کند بتوانید ورود کوتاه مدت و یا بلند مدت خود را انجام دهید. حال اگر آخرین شکست نزدیک باشد، شما می‌توانید ورود کوتاه مدت و یا همان ورود ۲۰ روزه را انجام دهید. اما اگر این شکست دور باشد می‌توانید ورود ۵۵ روزه خود را انجام دهید.
سیستم ۲
سیستم دو به عنوان یک نوع سیستم طولانی مدت و با شکست ۵۵ روزه محسوب می‌شود. شما زمانی می‌توانید از این روش استفاده کنید که قیمت نسبت به میانگین ۵۵ روز قبل، به اندازه یک واحد افزایش قیمت نشان دهد.
زمانی که نسبت به ۵۵ روز قبل قیمت به اندازه یک واحد بالا برود، می‌توانید خرید خود را انجام دهید. اما اگر نسبت به ۵۵ روز به اندازه یک تیک پایین‌تر برود، می‌توانید اقدام به فروش کنید.
| ویژگی | سیستم ۲۰ روزه | سیستم ۵۵ روزه |
| مبنای تشخیص روند | میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) | میانگین متحرک نمایی 55 روزه (EMA) |
| نقطه ورود | شکست قیمت به بالای EMA 20 روزه ب) کندل صعودی قوی بعد از شکست EMA 20 روزه | شکست قیمت به بالای EMA 55 روزه ب) کندل صعودی قوی بعد از شکست EMA 55 روزه |
| نقطه تارگت | شکست قیمت به پایین EMA 20 روزه ب) کندل نزولی قوی بعد از شکست EMA 20 روزه | شکست قیمت به پایین EMA 55 روزه ب) کندل نزولی قوی بعد از شکست EMA 55 روزه |
| اندیکاتورهای مکمل | ATR (اندازه گیری نوسانات) | RSI (شاخص قدرت نسبی) |
| مدیریت سرمایه | استفاده از حد ضرر • ریسک ثابت به ازای هر معامله | استفاده از حد ضرر • ریسک ثابت به ازای هر معامله |
| مناسب برای | معامله گران با صبر و حوصله | معامله گران با صبر و حوصله |
| مزایا | سادگی و سهولت استفاده • مناسب برای نوسانات کوتاه مدت | مناسب برای روندهای بلندمدت • سیگنال های کمتر و با دقت بیشتر |
| معایب | سیگنال های بیشتر و احتمال خطاهای بیشتر | سیگنال های کمتر و فرصت های معاملاتی کمتر |
حد ضرر
استفاده از روش استاپ و یا همان حد ضرر به همه معامله‌گران توصیه می‌شود. کسانی که از روش استاپ استفاده نمی‌کنند، به طور حتم معامله آنها خراب می‌شود.
تمامی معامله‌گران قبل از وارد شدن به یک معامله باید نقطه حد ضرر آن را از قبل تعیین کنند. اگر شما نتوانید به صورت کنترل شده عمل کرده و در زیان‌های کوچک خروج کنید، به طور حتم متحمل زیان‌های بزرگ‌تری خواهید شد.
در استراتژی حد ضرر ما همواره قیمت‌های مشخصی برای خود تعیین کرده‌ایم که در صورت ضربه زدن به آنها باید حد ضرر را اجرا کنیم.
بیشتر بخوانید : حد سود و ضرر در فارکس
موقعیت حد ضرر
در معاملاتی که انجام می‌دهید، بنابر ریسکی که سرمایه شما را تهدید می‌کند، می‌توانید موقعیت حد ضرر را انتخاب کنید.
موقعیت حد ضرر همیشه متغیر است و بسته به مواردی می‌توانید موقعیت حد ضرر را انتخاب کنید. نوع نوساناتی که در بازار وجود دارد، شکاف‌های بزرگی که به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت در بازار انجام می‌گیرد، از جمله این موارد هستند.
مزایای استفاده از موقعیت حد ضرر
معمولا موقعیت حد ضرر استراتژی ترید لاک پشتی بر اساس N تعیین می شود. به همین دلیل شما می‌توانید آنها را با نوسانات بازار تنظیم کنید.
بازارهایی که نوسانات بیشتری دارند، تعداد حد ضررهای آنها هم زیادتر است. اجرا کردن این نوع ریسک در هر نوع ورودی باعث می‌شود که مدیریت ریسک قوی‌تری داشته باشید.
تارگت
معامله‌گران در هنگام ترید ممکن است دچار اشتباه شده و تارگت نامناسبی داشته باشند. زمانی که شما در موقعیت برنده قرار گرفته‌اید و بخواهید زود هنگام از آن خارج شوید، در واقع اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوید.
در بازار مالی به هیچ عنوان قیمت‌ها به طور کاملاً مستقیم بالا نمی‌روند، بلکه دچار نوساناتی خواهند شد. به طور کلی افزایش قیمت در طی یک روندی انجام می‌گیرد که شما باید با سوار شدن بر موج آن بتوانید به سوددهی برسید.
ممکن است در ابتدای روند سوددهی به اندازه ۱۰ الی ۳۰ درصد متحمل زیاد شوید. اما اگر اندکی صبوری داشته باشید، به طور حتم از زیان خارج شده و به سوددهی خواهید رسید.
تجربه بارها نشان داده که در ۸۰ تا ۱۰۰ درصد از روندها، در قسمت میانی روند کاهش ۳۰ الی ۴۰ درصدی را می‌توانیم مشاهده کنیم. پس بدانید که این یک امر طبیعی است و نباید حساسیت به خرج دهید.
استراتژی ترید لاک پشت به شما این را می‌گوید که در هنگام شکست وارد شوید. اما بدین منظور نیست که شما در هر ورود می‌توانید به سوددهی خود برسید. از آنجایی که اکثر شکست‌ها روند ایجاد نمی‌کند، بنابراین امکان دارد با استراتژی ترید لاک پشتی متحمل ضرر شوید.
حال کسانی که معاملات لاک پشتی را انجام می‌دهند، اگر به طور متوسط نتوانند ضررهای خود را جبران کنند، در واقع پول و سرمایه خود را از دست خواهند داد. هر سیستم معاملاتی سودآور دارای یک نقطه تارگت بهینه متفاوتی است.
می‌خواهیم با ارائه یک مثال ساده این مبحث را واضح‌تر برایتان بیان کنیم. زمانی را در نظر بگیرید که شما با استراتژی ترید لاک پشتی به سود یک1N دست پیدا کرده‌اید. در معامله بعدی شما متحمل ضرر 2N می‌شوید. اگر بخواهید ضرر خود را جبران کنید، به دو برابر تعداد برنده نیاز دارید.
مثال: تصور کنید که با این استراتژی شما در معاملات اول به 10 دلار سود دست پیدا کردید. در معامله دوم، 20 دلار ضرر می کنید. اگر بخواهید ضرر خود را جبران کنید، باید تعداد برد های شما دو برابر تعداد ضرر ها باشد.
این مورد در حالی اتفاق می افتد که نسبت سود و ضرر شما 1 به 1 باشد. یعنی به ازای 10 دلار ریسک، 10 دلار سود کنید.
حال اگر نسبت سود به ضرر شما ( یا ریسک به ریوارد شما) 1 به 3 باشد، شما به ازای 10 دلار ریسک، 30 دلار سود به دست می آورید. پس اگر کمی بیشتر از 30 درصد معاملات شما سود ده باشد، شما در مجموع سود ده هستید.
تارگت لاکپشتی
در این مرحله شما اگر با سیستم ۱ وارد بازار شده‌اید، باید برای تارگت کوتاه مدت بازه زمانی ۱۰ روزه را در نظر بگیرید. در یک دوره ۱۰ روزه باید پوزیشن کمترین قیمت را برآورد کرده و از آن نقطه اقدام به تارگت کنید.
برای معامله‌گرانی که با سیستم ۲ به بازار وارد شده‌اند، باید تارگت ۲۰ روزه را در نظر بگیرند. در هنگام تارگت لاک پشتی همانند ورود، دیگر نباید دستور توقف صادر کرد، بلکه با مشاهده شکست قیمت اقدام به تارگت کنید.
جمع بندی
استراتژی ترید لاکپشتی برای افرادی که به تازگی وارد بازار معاملاتی شده اند، بسیار مناسب است. این استراتژی دو سیستم متفاوت دارد. سیستم شماره 1 که برای ورود کوتاه مدت ۲٠ روزه است و سیستم شماره 2 که برای ورود طولانی مدت ۵۵ روزه است.
در نظر داشته باشید که لازم هست همه استراتژی ها را از قبل بک تست بگیرید. هیچ استراتژی ای 100 درصد سود آور نیست و به تو حتم با ضررهایی همراه است. این مقاله یک مقاله آموزشی هست و توصیه ای برای سرمایه گذاری نمی باشد.
