مدیریت ریسک در فارکس و بازار سهام چیست؟ | اصولی برای کاهش زیان های احتمالی

قبل از شروع بحث بگذارید تعریفی اجمالی از ریسک و سبد سهام داشته باشیم .

ریسک : ریسک را می‌توان خطر معنی کرد اما در بازار سرمایه و در مبحث سرمایه گذاری ریسک به معنای احتمال شکست و ناسازگاری در پیش بینی ها و نتایج مورد انتظار معنی می‌شود .

مدیریت ریسک نیز به معنای مدیریت کردن این احتمال ناسازگاری است که بصورت مفصل در ادامه توضیح خواهیم داد. یعنی برنامه هایی که با استفاده از آنها میزان ریسک سرمایه خود در معاملات را کاهش دهیم.

این مقاله درس 11 از دوره آموزشی اسمارت مانی ایتسکا می باشد. در درس قبلی نیز به آموزش انواع تحلیل فارکس پرداختیم. این دوره توسط وبسایت ایتسکا به صورت صفر تا صد برای تریدر های مبتدی تا پیشرفته طراحی شده است تا تریدر ها واقعا بتوانند در این بازار پر ریسک به درآمد برسند.

دوره اسمارت مانی ایتسکا

آموزش فارکس به زبان ساده

بحث اصلی ما ارتباط این دو یعنی مدیریت ریسک و سبد سهام است .

نرم افزار مدیریت سرمایه فارکس

دانلود فایل اکسل مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به معنای شناسایی، ارزیابی و محدود کردن تأثیرات منفی احتمالی بر سرمایه است. در فارکس، این مفهوم به تنظیم دقیق تصمیمات معاملاتی شما اشاره دارد تا بتوانید سرمایه خود را حتی در زمان شکست معاملات حفظ کنید. این فرآیند شامل شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطرات موجود در معاملات است.

اهمیت مدیریت ریسک

1. حفظ سرمایه: بدون سرمایه، معامله گری ممکن نیست. هدف اصلی مدیریت ریسک جلوگیری از زیان های بزرگ و حفاظت از دارایی های شما است.
2. محدود کردن احساسات: مدیریت ریسک به شما کمک می کند تصمیمات خود را بر اساس منطق و استراتژی بگیرید، نه احساساتی مانند ترس یا طمع.
3. سودآوری پایدار: حتی بهترین استراتژی های معاملاتی نیز ممکن است شکست بخورند. مدیریت ریسک به شما اجازه می دهد در برابر شکست های احتمالی مقاوم باشید و بازدهی مثبت داشته باشید.

تکنیک های مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

تکنیک های مختلفی برای مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس وجود دارند. در این میان بعضی از تکنیک ها مهم تر بوده و بهتر است هر تریدری این موارد را رعایت کند. در ادامه این موارد را بیان می کنیم.

استفاده از قانون 1٪ (ترید با سرمایه ای که به آن نیاز ندارید)

هیچ گاه بیش از 1٪ از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید. این قانون به شما کمک می کند حتی در صورت چندین شکست متوالی، سرمایه خود را از دست ندهید.

اگر سرمایه شما 10,000 دلار است، در هر معامله حداکثر ریسک شما باید 100 دلار باشد.

در بازار های مالی به دلیل پر ریسک بودن آنها بهتر است با سرمایه به معامله بپردازید که از نیاز های شما نباشد. زیرا این نوع بازار ها در بسیاری از موارد غیر قابل پیش بینی بوده و احتمال از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

حجم معاملات مناسب (Position Sizing)

اندازه حجم معاملات خود را بر اساس میزان سرمایه و سطح ریسک تعیین کنید.

استفاده از ماشین حساب های مدیریت ریسک یا اکسل برای محاسبه حجم مناسب معاملات، می تواند بسیار مفید باشد.

تعیین حد سود و ضرر

تعیین حد ضرر یعنی مشخص کردن سطحی که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به طور خودکار بسته می شود. این ابزار از زیان های غیرضروری جلوگیری می کند.

برای تعیین حد سود و ضرر در فارکس فرمول ها ، اندیکاتور ها و نرم افزار های زیادی طراحی شده اند. ولی بهتر است خودتان نحوه محاسبه سود و ضرر در معاملات فارکس را نیز در نظر بگیرید.

تنوع بخشی به معاملات

سرمایه گذاری روی یک جفت ارز خاص ریسک را افزایش می دهد. با توزیع سرمایه بین جفت ارزهای مختلف، می توانید ریسک کلی خود را کاهش دهید.

استفاده از نسبت ریسک به سود (Risk-to-Reward Ratio):

معاملاتی را انجام دهید که نسبت سود بالقوه به زیان آن حداقل ۲ به ۱ باشد. این نسبت تضمین می کند که حتی با تعداد کمی از معاملات موفق، سودآوری شما حفظ شود.

داشتن استراتژی در معامله

هیچ گاه بدون استراتژی وارد معامله در فارکس نشوید. همیشه برای خود نقاط ورود و خروج در معامله مشخص سازید. قرار نیست همیشه در بازار سود کنید. ولی می توانید در صورت ضرر ، با مدیریت سرمایه میزان ضرر خود را کمتر کنید. در ادامه آموزش ها انواع استراتژی های معاملاتی و نیز آموزش آنها را برایتان آورده ایم. می توانید با استفاده از بک تست در متاتریدر استراتژی معاملاتی خود را تست کنید.

استفاده از تحلیل های بنیادی و تکنیکال

زمانی که وارد معامله می شوید ، حتما به تحلیل های بنیادی ، اخبار اقتصادی که بر قیمت ها تاثیر زیادی دارند و نیز تحلیل تکنیکال حتما توجه کنید. استفاده از این تحلیل ها تاثیر بسیار زیادی بر تشخیص صحیح نقاط ورود و خروج معامله در فارکس دارند.

انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس

یکی از موارد بسیار مهم برای هر معامله گری در مدیریت سرمایه انتخاب زمان مناسب برای معامله فارکس می باشد. البته زمان معامله به نوع جفت ارز و زمان هایی که معاملات بالاست نیز وابسته است. از طرف دیگر باید زمانی را برای معامله در نظر گرفت که معامله گر از لحاظ فکری در آرامش کامل باشد تا بتواند به درستی تصمیم گیری کند.

بخوانید : اندیکاتور سشن برای متاتریدر 5

فرمول محاسبه مدیریت سرمایه در فارکس

برای مدیریت سرمایه باید میانگین سود ماهیانه خود و نیز میانگین سود سالیانه را حساب کنید. تا ببینید که در کل سودآوری معاملات شما چه اندازه است. یکی از فرمول های بسیار مهم فرمول محاسبه سود مرکب در فارکس می باشد. به این صورت که شما بعد از سود در یک معامله از سود به دست آمده به سرمایه اصلی شما افزوده شده و شما با سرمایه بیشتری وارد معامله بعدی خواهید شد.

از طرفی شما برای مدیریت سرمایه در فارکس باید بتوانید مقادیری از قبیل میزان سود مرکب و نیز میزان سودی که نیاز دارید تا در صورت ضرر ، ضررتان جبران گردد را محاسبه کنید.

ابزارهای پیشرفته برای مدیریت ریسک

1. اکسل مدیریت سرمایه: با این ابزار، می توانید حجم معاملات، سطح ریسک و سود بالقوه را به صورت دقیق محاسبه کنید.
2. اندیکاتور ATR (Average True Range): برای تعیین نوسانات جفت ارز و تنظیم حد ضرر مناسب استفاده می شود.
3. حساب دمو: قبل از سرمایه گذاری واقعی، استراتژی های مدیریت ریسک خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید.

مدیریت ریسک در عمل: یک مثال واقعی

فرض کنید سرمایه شما 20,000 دلار است و قصد معامله جفت ارز EUR/USD را دارید.

• حد ضرر: 50 پیپ.
• هدف سود: 100 پیپ.
• حجم معامله: با استفاده از قانون 1٪، حداکثر 200 دلار از سرمایه خود را در خطر قرار می دهید.

نتیجه:

اگر معامله موفق باشد، شما 400 دلار سود خواهید کرد. اگر شکست بخورد، تنها 200 دلار از دست می دهید، که قابل جبران است.

ریسک هیچگاه به صفر نمی‌رسد ولی می‌توان آن را به صفر نزدیک کرد.

بحث ما در اینجا مرتبط با بازار های سرمایه است پس توصیه هایی که در پایین آمده تنها مختص به سرمایه گذاری می‌باشد .

در بازار سرمایه ریشه ی ریسک ، غلط از آب درآمدن تحلیل ها و همچنین رخداد هاست .

طبق یک قاعده ی نا نوشته شانس درست بودن تحلیل ها 80 درصد است.

یعنی از هر پنج تحلیل یکی از آنها غلط می‌شود .

مورد دومی که به آن اشاره شد رخداد ها بود . برای مثال فرض کنید سهام کارخانه ای را خریداری کرده اید که از نظر تکنیکال در نقطه خوبی قرار دارد اما به یکباره دستگاه های آن کارخانه از کار میفتد و این موضوع باعث ایجاد خرج و همچنین به مشکل خوردن خط تولید می‌شود.

استراتژی های مدیریت ریسک در معاملات بلندمدت فارکس

استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) مناسب

در معاملات بلندمدت، استفاده از حد ضرر یکی از روش های اصلی مدیریت ریسک است. حد ضرر به شما این امکان را می دهد که درصورتی که بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، ضرر خود را محدود کنید.

• تعیین حد ضرر: برای معاملات بلندمدت، بهتر است حد ضرر را با توجه به نوسانات طولانی مدت بازار و تحلیل تکنیکال و بنیادی تنظیم کنید. استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً 200 روزه) یا ATR می تواند به تعیین حد ضرر مناسب کمک کند.
• فاصله حد ضرر: حد ضرر در معاملات بلندمدت معمولاً بزرگ تر از معاملات کوتاه مدت است تا از بسته شدن زودهنگام معامله به دلیل نوسانات کوتاه مدت جلوگیری شود.
• حد ضرر متحرک (Trailing Stop): در روندهای قوی، می توان از حد ضرر متحرک برای قفل کردن سود و همراهی با روند استفاده کرد.

مثال: اگر قصد دارید یک معامله خرید بلندمدت روی EUR/USD بازکنید، می توانید حد ضرر خود را زیر میانگین متحرک 200 روزه یا در فاصله 2 برابر ATR از قیمت ورود قرار دهید.

رعایت اندازه مناسب معاملات (Position Sizing)

در معاملات بلندمدت، حجم معاملات باید با سرمایه و تحمل ریسک شما همخوانی داشته باشد. به ویژه در این نوع معاملات که ممکن است مدت زمان طولانی ادامه داشته باشند، تعیین اندازه صحیح برای هر معامله می تواند از زیان های بزرگ جلوگیری کند.

• قانون 1%: معمولاً توصیه می شود که هر معامله نباید بیش از 1% از کل حساب معاملاتی شما را در معرض ریسک قرار دهد.
• محاسبه حجم معامله: با توجه به سرمایه، حد ضرر و ارزش هر پیپ برای جفت ارز موردنظر، حجم معامله مناسب را محاسبه کنید.

مثال: اگر سرمایه شما 10,000 دلار است، حداکثر ریسک شما در هر معامله (بر اساس قانون 1%) باید 100 دلار باشد. اگر حد ضرر شما 50 پیپ و ارزش هر پیپ 1 دلار باشد، حجم معامله شما باید 2 مینی لات (20,000 واحد) باشد.

متنوع سازی سبد معاملاتی (Diversification)

برای کاهش ریسک در معاملات بلندمدت، بهتر است سرمایه خود را در چندین جفت ارز یا بازارهای مختلف (سهام، کالاها و…) توزیع کنید. این کار باعث می شود که حتی اگر یک بازار با نوسانات شدید مواجه شود، اثر آن بر کل سبد سرمایه گذاری شما کمتر باشد. درنتیجه، مدیریت ریسک به صورت مؤثرتری انجام خواهد شد.

• همبستگی (Correlation): به همبستگی بین جفت ارزها و بازارهای مختلف توجه کنید. سعی کنید دارایی هایی را انتخاب کنید که همبستگی پایینی با یکدیگر داشته باشند.
• تنوع در تایم فریم: می توانید بخشی از سرمایه خود را به معاملات بلندمدت و بخشی دیگر را به معاملات کوتاه مدت یا میان مدت اختصاص دهید.

پیگیری تحلیل های بنیادی و فنی

در معاملات بلندمدت، علاوه بر تحلیل تکنیکال، توجه به تحلیل بنیادی نیز اهمیت ویژه ای دارد. تغییرات اقتصادی، تصمیمات بانک های مرکزی، و بحران های جهانی می توانند تأثیرات بزرگی بر روند بازار بگذارند.

• تقویم اقتصادی: به طور منظم تقویم اقتصادی را بررسی کنید و از رویدادهای مهم اقتصادی و زمان انتشار آن ها مطلع باشید.
• اخبار و تحلیل ها: اخبار اقتصادی و تحلیل های بنیادی را از منابع معتبر دنبال کنید.
• تحلیل تکنیکال: از تایم فریم های بلندمدت (هفتگی، ماهانه) برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده کنید.
• ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال: برای تصمیم گیری های معاملاتی، از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنید.

استفاده از حساب دمو برای آزمایش استراتژی ها

قبل از شروع به معامله در بازار واقعی، استفاده از حساب دمو می تواند به شما کمک کند تا استراتژی های مدیریت ریسک خود را تست کرده و نقاط قوت و ضعف آن ها را شناسایی کنید. این کار می تواند تجربه ای بدون ریسک و درعین حال بسیار مفید باشد.

• شبیه سازی شرایط واقعی: در حساب دمو، با همان سرمایه، تایم فریم و استراتژی هایی که قصد دارید در حساب واقعی استفاده کنید، معامله کنید.
• ثبت و تحلیل معاملات: تمام معاملات خود را در حساب دمو ثبت و به طور دوره ای آن ها را تحلیل کنید.

استراتژی های تکمیلی: هجینگ و معاملات آپشن

• هجینگ (Hedging): هجینگ به معنای باز کردن یک معامله در جهت مخالف معامله اصلی برای کاهش ریسک است. در معاملات بلندمدت، می توان از هجینگ برای محافظت از پوزیشن ها در برابر نوسانات کوتاه مدت یا رویدادهای غیرمنتظره استفاده کرد.
• معاملات آپشن (Options): معاملات آپشن می توانند ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک در معاملات بلندمدت باشند. با استفاده از آپشن ها می توانید ریسک معاملات خود را محدود کنید یا از پوزیشن های خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنید.

تأثیر اهرم بر مدیریت ریسک در فارکس

اهرم (Leverage) در بازار فارکس، به عنوان یکی از جذاب ترین و درعین حال چالش برانگیزترین ابزارها شناخته می شود. اهرم به معامله گران این امکان را می دهد که با سرمایه ای کوچک، حجم های بزرگی از معاملات را انجام دهند. این قابلیت، اگر به درستی استفاده نشود، می تواند به جای سود، زیان های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. آیا اهرم دوست شماست یا دشمن شما؟

در این مقاله، تأثیر اهرم بر مدیریت ریسک و نحوه استفاده هوشمندانه از آن را بررسی خواهیم کرد. این مقاله برای تمام معامله گران فارکس، به ویژه معامله گران تازه کار که به دنبال درک عمیق تری از اهرم و مدیریت ریسک هستند، مفید خواهد بود.

اهرم: ابزاری با قدرت دوگانه

اهرم در ساده ترین تعریف، ضریبی است که توسط کارگزاران ارائه می شود و به معامله گر اجازه می دهد تا حجم بزرگ تری از معاملات را نسبت به سرمایه واقعی خود انجام دهد. به عنوان مثال، با اهرم 1:100، شما می توانید با 1000 دلار سرمایه، معامله ای به ارزش 100,000 دلار باز کنید.

مارجین، درصدی از کل ارزش معامله است که به عنوان سپرده نزد بروکر نگه داشته می شود. مارجین موردنیاز با افزایش اهرم، کاهش می یابد.

فرمول محاسبه مارجین:

مارجین = (حجم معامله / اهرم) * 100

مثال: اگر حجم معامله شما 100,000 دلار و اهرم شما 1:100 باشد، مارجین موردنیاز 1000 دلار خواهد بود.

این ابزار می تواند دو نتیجه متفاوت داشته باشد:

• افزایش سود بالقوه: اگر بازار در جهت پیش بینی شما حرکت کند، سود شما چندین برابر خواهد شد.
  • مثال: فرض کنید با 1000 دلار سرمایه و اهرم 1:100، یک لات (100,000 واحد) از جفت ارز EUR/USD را در قیمت 1.1000 خریداری می کنید. اگر قیمت به 1.1100 افزایش یابد (100 پیپ سود)، سود شما بدون اهرم 100 دلار (100,000 * 0.0100) خواهد بود. اما با اهرم 1:100، سود شما 1000 دلار (100 * 100) خواهد بود.
• افزایش زیان: در صورت حرکت نامطلوب بازار، زیان ها نیز به همان نسبت بزرگ تر خواهند بود.
  • مثال: در مثال بالا، اگر قیمت به جای افزایش، به 1.0900 کاهش یابد (100 پیپ ضرر)، زیان شما بدون اهرم 100 دلار خواهد بود. اما با اهرم 1:100، زیان شما 1000 دلار خواهد بود که کل سرمایه اولیه شما را از بین می برد.

چرا اهرم مستقیماً بر مدیریت ریسک تأثیر می گذارد؟

اهرم به طور مستقیم بر مدیریت ریسک تأثیر می گذارد، زیرا:

افزایش حساسیت به نوسانات بازار:

استفاده از اهرم بالا باعث می شود کوچک ترین تغییرات در قیمت، تأثیر زیادی بر حساب معاملاتی شما داشته باشد. به عنوان مثال، با اهرم 1:100، یک نوسان 1% در قیمت می تواند منجر به 100% سود یا زیان در حساب شما شود. این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق تر برای مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر مناسب است.

کاهش مارجین قابل استفاده:

هرچه اهرم بالاتر باشد، بخش بیشتری از سرمایه به عنوان مارجین (Margin) مسدود می شود و مارجین آزاد کمتری برای پوشش معاملات جدید یا ضررهای احتمالی در دسترس خواهد بود. این موضوع می تواند شما را به مارجین کال نزدیک کند.

مارجین کال (Margin Call): هشداری از طرف بروکر است که به شما اطلاع می دهد موجودی حساب شما به حداقل مارجین موردنیاز برای حفظ معاملات باز نزدیک شده است. در این شرایط، باید یا سرمایه خود را افزایش دهید یا بخشی از معاملات خود را ببندید.

استاپ اوت (Stop Out): اگر پس از مارجین کال، اقدامی از طرف شما صورت نگیرد و موجودی حساب شما به سطح استاپ اوت (معمولاً درصدی از مارجین موردنیاز) برسد، بروکر به طور خودکار معاملات شما را می بندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.

مثال: فرض کنید 1000 دلار سرمایه دارید و با اهرم 1:100 معامله می کنید. اگر بروکر شما سطح مارجین کال را 50% و سطح استاپ اوت را 20% تعیین کرده باشد:

• مارجین کال: زمانی رخ می دهد که موجودی حساب شما به 500 دلار (50% از 1000 دلار مارجین اولیه) کاهش یابد.
• استاپ اوت: زمانی رخ می دهد که موجودی حساب شما به 200 دلار (20% از 1000 دلار مارجین اولیه) کاهش یابد.

تصمیم گیری احساسی

زیان های سریع ناشی از اهرم بالا می تواند به استرس، ترس یا حتی تصمیم گیری های عجولانه و غیرمنطقی منجر شود. معامله گران ممکن است به دلیل ترس از ضرر بیشتر، حد ضرر خود را جابه جا کنند یا به دلیل طمع، حجم معاملات خود را به طور غیرمنطقی افزایش دهند.

چگونه از اهرم برای مدیریت بهتر ریسک استفاده کنیم؟

انتخاب اهرم مناسب برای هر سطح از تجربه

اهرم های بالا جذاب به نظر می رسند، اما خطرناک هستند.

• اگر مبتدی هستید:
  • از اهرم های پایین تر (1:10 یا 1:20) استفاده کنید.
  • با افزایش تجربه، دانش و تسلط بر مدیریت ریسک، می توانید به تدریج اهرم خود را افزایش دهید.
• معامله گران باتجربه: معامله گران باتجربه که به استراتژی معاملاتی خود تسلط کافی دارند و به طور کامل بر مدیریت ریسک مسلط هستند، می توانند از اهرم های بالاتر استفاده کنند. اما باید همواره به ریسک بالای معاملات اهرمی توجه داشته باشند.

معیارهای انتخاب اهرم مناسب:

• میزان تجربه: هرچه تجربه شما بیشتر باشد، می توانید از اهرم بالاتری استفاده کنید.
• تحمل ریسک: اگر ریسک گریز هستید، از اهرم های پایین تر استفاده کنید.
• استراتژی معاملاتی: برخی استراتژی ها، مانند اسکالپینگ، ممکن است نیاز به اهرم بالاتری داشته باشند.

ترکیب اهرم و حد ضرر (Stop-Loss)

حد ضرر به شما امکان می دهد معاملات خود را در نقاط از پیش تعیین شده ببندید و زیان ها را محدود کنید. حد ضرر، ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک در معاملات اهرمی است.

• نکته: حد ضرر خود را با توجه به میزان اهرم و تحمل ریسک تنظیم کنید. برای اهرم های بالا، حد ضرر باید نزدیک تر باشد تا از زیان های بزرگ جلوگیری شود.

مثال: اگر از اهرم 1:100 استفاده می کنید، یک نوسان 1% در قیمت می تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد. بنابراین، حد ضرر شما باید بسیار کوچک تر از 1% باشد.

مدیریت حجم معاملات (Position Sizing)

اهرم به شما اجازه می دهد حجم های بزرگ تری معامله کنید، اما این موضوع نباید باعث شود که بیش ازحد ریسک کنید.

• قانون طلایی: حجم معاملات خود را به گونه ای تعیین کنید که حتی در صورت زیان، تنها بخش کوچکی از سرمایه شما تحت تأثیر قرار گیرد (معمولاً 1% تا 2%).

روش های محاسبه حجم معامله:

• روش درصدی: در این روش، درصد ثابتی از سرمایه (مثلاً 1%) را به هر معامله اختصاص می دهید.
  • مثال: اگر سرمایه شما 10,000 دلار باشد و بخواهید 1% ریسک کنید، حداکثر ضرر شما در هر معامله باید 100 دلار باشد. حال با توجه به فاصله حد ضرر و اهرم، می توانید حجم معامله را محاسبه کنید.
• روش ثابت دلاری: در این روش، مبلغ ثابتی را به عنوان حداکثر ضرر در هر معامله در نظر می گیرید (مثلاً 50 دلار).
• روش بر اساس ATR: در این روش، حجم معامله بر اساس میانگین محدوده واقعی (ATR) و فاصله حد ضرر محاسبه می شود. این روش به شما کمک می کند تا حجم معامله را با توجه به نوسانات بازار تنظیم کنید.
  • مثال: فرض کنید ATR برای جفت ارز EUR/USD برابر با 50 پیپ است. اگر حداکثر ریسک شما در هر معامله 100 دلار باشد و بخواهید حد ضرر خود را در فاصله 1.5 برابر ATR (75 پیپ) قرار دهید و از اهرم 1:50 استفاده می کنید، ابتدا باید محاسبه کنید که هر پیپ حرکت قیمت با توجه به اهرمتان چقدر برای شما هزینه دارد. با توجه به اهرم 1:50 هر 75 پیپ حرکت قیمت به ضرر شما می شود 50*75= 3750 دلار و اگر ریسک شما 100 دلار است پس باید 100/3750= 0.026 لات معامله کنید.

آگاهی از شرایط مارجین و سطح توقف (Margin Call & Stop Out)

قبل از استفاده از اهرم، اطمینان حاصل کنید که قوانین مربوط به مارجین کال و سطح توقف در حساب معاملاتی خود را به خوبی درک کرده اید. این قوانین توسط بروکر شما تعیین می شوند و آگاهی از آن ها برای جلوگیری از بسته شدن خودکار معاملات و از دست رفتن سرمایه ضروری است.

مدیریت ریسک و سرمایه به روش اسمارت مانی ایتسکا

در بازار فارکس در برابر سریع ترین ، باهوش ترین و حرفه ای ترین تریدر های جهان قرار دارید. در این بازار در برابر شما سریع ترین کامپیوتر های جهان قرار دارند که با سرعت بسیار زیادی نسبت به شما به تغییرات بازار واکنش نشان می دهند.

در ابتدا باید بدانید 90 درصد تریدر های تازه کار 90 درصد سرمایه خود را در 90 روز اول ترید خودشان از دست می دهند!

مهم ترین دلیل این انتخاب نیز عدم مدیریت ریسک هنگام استفاده از لوریج در فارکس می باشد. با آموزش صحیح مدیریت ریسک و دنبال کردن دوره اسمارت مانی ایتسکا خواهید توانست عضوی از این 90 درصد تریدر ها نباشید.

پس برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای در اولین قدم باید بتوانید ریسک معاملاتی خود را مدیریت کنید.

پس در درجه اول حفظ سرمایه بسیار مهم تر از کسب سود در این بازار می باشد. اگر نتوانید مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید ، حتی با بهترین استراتژی معاملاتی هم امکان صفر شدن اکانت شما وجود دارد.

3 هدف مهم تریدری

• حفظ سرمایه
• کسب درآمد
• افزایش موجودی اکانت

در بین این سه هدف حفظ سرمایه بالاترین اولویت ممکن را دارد. زیرا با حفظ سرمایه در واقع مدت زمان بیشتری در بازار دوام آورده اید. تریدر های حرفه ای زیادی وجود دارند که به  دلیل عدم مدیریت سرمایه اکانت خود را از دست داده اند.

زیرا این بازار اصلا قابل پیش بینی نیست و موارد زیادی پیش می آید که بازار بر خلاف پیش بینی های شما پیش رفته و باید بتوانید جلوی ضرر کردنتان را بگیرید. در این شرایط باید بتوانید از سرمایه خود در برابر نوسانات شدید بازار محافظت کنید.

قانون طلایی مدیریت ریسک و سرمایه

هیچ گاه بیشتر از 1 درصد سرمایه خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار ندهید.

یعنی هیچگاه در معاملات خود بیشتر از 1% موجودی اکانت خود را ترید نکنید.

فرض کنید در نهایت بد شانسی 10 ترید پشت سر هم را از دست داده و ضرر کرده اید. در این حالت اگر طبق قانون فقط 1 درصد سرمایه خود را درگیر کرده باشید ، با وجود 10 باز ضرر متوالی باز هم 90 درصد سرمایه خود را در اکانت خود دارید.

در این حالت با یک ترید سود آور خواهید توانست دوباره به موجودی اولیه اکانت خود دست یابید. با در نظر گرفتن ریسک معاملاتی به اندازه 1% در واقع امانت خود را به 100 قسمت مساوی تقسیم کرده اید. و در صورت ضرر کردن فقط 1 صدم حساب خود را از دست خواهید داد.

بعضی افراد 10 درصد سرمایه خود را درگیر می کنند. ولی با این درصد تنها با چند ضرر متوالی موجودی کل اکانت آنها صفر خواهد شد!

در این خصوص باید بدانید همیشه جبران ضرر بسیار سخت تر از مدیریت ضرر اولیه می باشد.

برایتان یک مثال آورده ایم. فرض کنید 1000 دلار سرمایه داریم و 1 درصد (یعنی 100 دلار) ضرر کرده ایم و اکانت ما 999 دلار شده است. حال فرض کنید 1 درصد سود می کنیم. در این حالت 99.9 دلار سود کرده ایم. یعنی کمتر از 100 دلار!

جدول سود مورد نیاز برای سر به سر شدن

در جدول زیر میزان سودی که نیاز دارید تا هنگام ضرر کردن سر به سر شوید را می بینید.

همانطور که در جدل بالا می بینید هنگام ضرر 5 و یا 10 درصدی میزان سود مورد نیاز برای سر به سر شدن تقریبا همان اندازه می باشد. ولی زمانی که بیشتر از 20 درصد سرمایه خود را از دست دادید و ضرر کردید ، جبران ضرر و سر به سر شدن واقعا مشکل می باشد.

به ضرر 50 درصد توجه کنید. زمانی که 50 درصد از اکانت خود را از دست دادید ، باید 100 درصد سود کنید تا سر به سر شوید.

مدیریت ریسک و سرمایه برای موفقیت در بلند مدت اهمیت بسیار زیادی دارد. پس به ریسک 1% همیشه پایبند بمانید.

باید این واقعیت را بپذیرید که همیشه در بازار فارکس ضرر وجود دارد و فقط باید بتوانید آن را مدیریت کنید. زمان هایی در بازار وجود دارد که حتی حرفه ای ترین تریدر ها نیز پشت سر هم ضرر می کنند. حال اگر این ضرر فقط 1 % باشد با یک ترید و سود خوب می تواند در مدت زمان کوتاه تری این ضرر را جبران کرد.

مثالی دیگر از مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

یکی از اصول مهم در مدیریت سرمایه در فارکس ، مدیریت ریسک در فارکس می باشد. در کل معامله در بازار فارکس شامل ریسک می شود. ولی باید بتوان آن را مدیریت کرده تا بتوان میزان کسب سود در برابر ضرر را بالا تر برد. یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک محاسبه میزان ریسک به ریوارد است. از این فرمول با عنوان فرمول محاسبه مدیریت سرمایه در فارکس نیز یاد می شود. هر چه این میزان کمتر از 50 درصد باشد ، مدیریت ریسک بهتر است و اگر بیشتر باشد معامله شما ریسک بالایی دارد. فرمول ریسک به ریوارد را در ادامه بیان می کنیم.

همانطور که در فرمول بالا می بینید ، ریسک Risk برابر با تفاضل قیمت سهم و حد ضرر می باشد. حد ضرر را هم می توان بر اساس استراتژی معامله گر مشخص کرد و هم نقطه حمایتی را در نظر گرفت. ریوارد Reward نیز برابر با تفاضل حد سود و قیمت سهم می باشد. حد سود را نیز می توان برابر با میزان مقاومت سهم در نظر گرفت. به عنوان مثال جفت ارز GBPJPY پوند انگلیس و ین ژاپن را در نظر گرفته ایم.

فرض کنید شما بنابر تحلیل های خود به این نتیجه رسیده اید قیمت به مقاومت خود خواهد سید و می خواهید یک پوزیشن باز کنید پس بهتر است میزان ریسک به ریوارد را بررسی کنید. همانطور که در شکل بالا می بینید حد سود برابر با 164.665 و قیمت فعلی ارز برابر با 164.146 می باشد. از طرفی حد ضرر خود را نیز فرضا نقطه حمایتی یعنی برابر با 162.873 در نظر می گیریم. در شکل زیر میزان ریسک به ریوارد را برای این جفت ارز محاسبه کرده ایم.

 همانطور که در شکل بالا می بینید این میزان برابر با 245 شده و بسیار بیشتر از 50 است. پس اگر شما در نقطه 164.146 وارد معامله شوید ریسک معاملاتی بالایی را پذیرفته اید.

دانلود کتاب مدیریت سرمایه در فارکس PDF

برای آموزش مدیریت سرمایه در فارکس ابتدا باید با اصول مدیریت سرمایه گذاری در بازار های مالی آشنایی داشته باشید. با آموزش اصول مدیریت سرمایه خواهید توانست در بازار فارکس نیز موفقیت های بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را زیاد درگیر ریسک نکنید. یکی از کتاب های مفید در این زمینه کتاب مدیریت سرمایه گذاری نوشته چارلز پی. جونز به ترجمه دکتر رضا تهرانی می باشد. برای دانلود کتاب مدیریت سرمایه روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود کتاب مدیریت سرمایه فارکس

در درس بعدی به آموزش به آموزش یکی از مهم ترین مباحث فارکسی یعنی لات در فارکس پرداخته ایم.

مزایای مدیریت ریسک

1. حفظ سرمایه: جلوگیری از زیان های سنگین و غیرقابل جبران.
2. تصمیم گیری منطقی: کاهش تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع.
3. افزایش سودآوری: استفاده از فرصت های بهینه با مدیریت هوشمندانه.
4. حفظ ثبات مالی: کمک به سرمایه گذاران برای بقا و موفقیت در بازارهای پرنوسان.

اشتباهات رایج در مدیریت ریسک

1. عدم استفاده از حد ضرر: یکی از شایع ترین اشتباهات، نادیده گرفتن ابزار حد ضرر است.
2. تمرکز بیش از حد روی یک سهام: سرمایه گذاری تنها در یک شرکت یا صنعت می تواند خطرناک باشد.
3. نادیده گرفتن تحلیل ها: معامله گران باید تصمیمات خود را بر اساس تحلیل های دقیق بگیرند، نه شایعات یا احساسات.
4. معامله بدون برنامه: نبود استراتژی مشخص، ریسک معاملات را به شدت افزایش می دهد.

چالش های مدیریت ریسک و نحوه غلبه بر آن ها

1. احساسات: احساساتی مانندترس و طمع می توانند تصمیمات شما را تحت تأثیر قرار دهند. استفاده از یک برنامه معاملاتی دقیق و پایبندی به اصول مدیریت ریسک، کلید مهار این احساسات است.
2. ریسک های ناگهانی بازار:
   رویدادهای غیرمنتظره مانند اعلام نرخ بهره یا تغییرات سیاسی می توانند بازار را به شدت نوسانی کنند. همیشه تقویم اقتصادی را بررسی کنید و از معاملات در زمان انتشار اخبار مهم خودداری کنید.

جمع بندی

چرا مدیریت ریسک یک مهارت ضروری است؟

مدیریت ریسک به عنوان یک مهارت ضروری، پایه و اساس موفقیت در بازار سهام است. استفاده از ابزارهایی مانند تنوع بخشی، حد ضرر و تحلیل های دقیق، معامله گران را قادر می سازد تا زیان های احتمالی را کاهش دهند و از فرصت های سودآور بهره برداری کنند.

به یاد داشته باشید، ریسک های کنترل شده نه تنها سرمایه شما را حفظ می کنند، بلکه شما را در مسیر موفقیت پایدار در بازارهای مالی هدایت خواهند کرد. مدیریت ریسک در فارکس . بازار سهام نه تنها شما را از زیان های غیرضروری محافظت می کند، بلکه امکان رشد پایدار سرمایه را فراهم می آورد. با رعایت اصول و ابزارهای مدیریت ریسک، می توانید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید که در مواجهه با نوسانات بازار، آرامش و اطمینان خود را حفظ می کند.